PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с EKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFS с EKG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) and EKG (First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF) are both exchange-traded funds - CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while EKG is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Lux Health Tech Index. CEFS is actively managed, while EKG is passively managed. Over the past 3 years, CEFS returned 22.04%/yr vs -0.66%/yr for EKG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFS charges 1.29%/yr vs 0.65%/yr for EKG.

Доходность

Сравнение доходности CEFS и EKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у EKG с доходностью -10.11%.

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—

EKG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.98%
С начала года
-10.11%
6 месяцев
-12.99%
1 год
-0.93%
3 года*
-0.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFS и EKG

2026 (YTD)2025202420232022
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-3.00%
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		-10.11%11.89%6.53%-0.11%-19.59%

Correlation

The correlation between CEFS and EKG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.53

The correlation between CEFS and EKG shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CEFS и EKG

Секторы
CEFS
EKG

Финансовые услуги

48.9%

-

Технологии

12.4%
2.6%

Энергетика

11.2%

-

Промышленность

6.7%

-

Здравоохранение

4.6%
94.9%

Коммунальные услуги

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский циклический сектор

3.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

CEFS
48.9%
EKG

-

Технологии

CEFS
12.4%
EKG
2.6%

Энергетика

CEFS
11.2%
EKG

-

Промышленность

CEFS
6.7%
EKG

-

Здравоохранение

CEFS
4.6%
EKG
94.9%

Коммунальные услуги

CEFS
4.2%
EKG

-

Коммуникационные услуги

CEFS
4.1%
EKG

-

Потребительский циклический сектор

CEFS
3.3%
EKG

-

Потребительский защитный сектор

CEFS
1.8%
EKG

-

Сырьевые материалы

CEFS
1.6%
EKG

-

Недвижимость

CEFS
1.2%
EKG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL
Часто сравнивают с EKG:
EKG с IHFEKG с GLTREKG с BBPEKG с MDEVEKG с SCHBEKG с XHSEKG с VOO

Доходность на риск

CEFS vs. EKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EKG
Ранг доходности на риск EKG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c EKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSEKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-0.04

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
0.09

+3.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.01

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

-0.04

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.26

-0.10

+17.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. EKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа EKG равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и EKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSEKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

-0.04

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

-0.13

+0.92

Просадки

Сравнение просадок CEFS и EKG

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что меньше максимальной просадки EKG в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и EKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFSEKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-43.82%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-22.09%

+16.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-34.49%

+21.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-20.78%

+20.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-22.66%

+18.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

9.73%

-8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и EKG

Текущая волатильность для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) составляет 3.37%, в то время как у First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF (EKG) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CEFS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFSEKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

7.09%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

16.42%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

21.57%

-11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.08%

27.07%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

27.07%

-11.74%

Сравнение комиссий CEFS и EKG

CEFS берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии EKG в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и EKG

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, тогда как EKG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
EKG
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFS and EKG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKG has higher volatility (7.09%) compared to CEFS (3.37%). In terms of maximum drawdown, CEFS dropped -38.99% vs EKG's -43.82%.

On 3-year performance, CEFS leads with 22.04% vs -0.66% for EKG. On fees, EKG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CEFS has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CEFS has performed better with a 22.04% return vs -0.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EKG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 0.00% for EKG.

CEFS is categorized as Event Driven, while EKG is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 1.29% for CEFS and 0.65% for EKG.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFS и EKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор