PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFS с BAMY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFS с BAMY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Brookstone Yield ETF (BAMY).

CEFS и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFS и BAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFS и BAMY

2026 (YTD)202520242023
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		1.14%16.67%23.48%11.71%
BAMY
Brookstone Yield ETF		-0.27%12.93%10.60%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, CEFS показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.27%.

CEFS

1 день
1.47%
1 месяц
-1.73%
С начала года
1.14%
6 месяцев
4.69%
1 год
15.76%
3 года*
17.63%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—

BAMY

1 день
0.20%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
2.72%
1 год
12.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Closed-End Funds ETF

Brookstone Yield ETF

Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP
Часто сравнивают с BAMY:
BAMY с GPIXBAMY с GDMABAMY с JEPIBAMY с IVWBAMY с BEMBBAMY с HYSBAMY с SPY

Сравнение комиссий CEFS и BAMY

CEFS берет комиссию в 3.80%, что несколько больше комиссии BAMY в 1.48%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
BAMY
Brookstone Yield ETF

Доходность на риск

CEFS vs. BAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BAMY
Ранг доходности на риск BAMY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFS c BAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFSBAMYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.88

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.75

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.78

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

15.13

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFS vs. BAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFS на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа BAMY равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFS и BAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFSBAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.88

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.86

-1.15

Корреляция

Корреляция между CEFS и BAMY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFS и BAMY

Дивидендная доходность CEFS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что меньше доходности BAMY в 8.03%

TTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.89%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
BAMY
Brookstone Yield ETF		8.03%7.16%8.20%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFS и BAMY

Максимальная просадка CEFS за все время составила -38.99%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFS и BAMY.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFSBAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.99%

-6.03%

-32.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-4.60%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-1.23%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-0.54%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.85%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFS и BAMY

Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что CEFS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFSBAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

2.01%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

3.54%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

6.77%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

6.15%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

6.15%

+9.23%