Сравнение CEFD с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
CEFD и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -3.73% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | -1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у UST с доходностью -1.33%.
CEFD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и UST
И CEFD, и UST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CEFD vs. UST — Ранг доходности на риск
CEFD
UST
Сравнение CEFD c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.37 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.36 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 0.81 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.39 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.20 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и UST составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и UST
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 15.83% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и UST
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -47.99% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -8.44% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -43.97% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -37.34% | +30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -14.89% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.69% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и UST
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 3.75% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 6.39% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 11.28% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 15.45% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 13.18% | +4.23% |