Сравнение CEFD с SMHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB).
CEFD и SMHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. SMHB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и SMHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и SMHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -5.27% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | -2.38% | -7.75% | -15.85% | 35.96% | -36.03% | 68.86% | 59.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у SMHB с доходностью -2.38%.
CEFD
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
SMHB
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- -5.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и SMHB
CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMHB в 0.85%.
Доходность на риск
CEFD vs. SMHB — Ранг доходности на риск
CEFD
SMHB
Сравнение CEFD c SMHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | SMHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | -0.12 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.18 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.02 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | -0.23 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -0.61 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | -0.12 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.11 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.12 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и SMHB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и SMHB
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что меньше доходности SMHB в 22.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 16.09% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% |
SMHB ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B | 22.87% | 22.22% | 21.95% | 15.27% | 24.18% | 12.22% | 16.86% | 19.97% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и SMHB
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и SMHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -90.30% | +53.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -29.54% | +13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -58.85% | +21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -46.27% | +37.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -37.10% | +25.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 11.19% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и SMHB
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 8.66%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | SMHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 14.24% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 29.84% | -19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 50.14% | -29.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 49.02% | -31.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 66.99% | -49.59% |