PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFD с SMHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFD с SMHB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and SMHB (ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while SMHB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFD returned 3.16%/yr vs -5.80%/yr for SMHB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFD charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for SMHB.

Доходность

Сравнение доходности CEFD и SMHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность 6.42%, что значительно ниже, чем у SMHB с доходностью 8.90%.

CEFD

1 день
0.15%
1 месяц
2.43%
С начала года
6.42%
6 месяцев
6.94%
1 год
18.20%
3 года*
15.58%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

SMHB

1 день
3.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
8.90%
6 месяцев
4.88%
1 год
10.65%
3 года*
10.98%
5 лет*
-5.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFD и SMHB

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		6.42%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		8.90%-7.75%-15.85%35.96%-36.03%68.86%59.32%

Correlation

The correlation between CEFD and SMHB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.58

The correlation between CEFD and SMHB shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B

Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с AIPI
Часто сравнивают с SMHB:
SMHB с SPYSMHB с SCHDSMHB с QQQSMHB с SDIVSMHB с QYLDSMHB с FVDSMHB с SMH

Доходность на риск

CEFD vs. SMHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SMHB
Ранг доходности на риск SMHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMHB: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMHB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMHB: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c SMHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFDSMHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
0.28

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.67

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

0.43

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

1.03

+5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFD vs. SMHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа SMHB равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и SMHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFDSMHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.28

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.12

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.10

+0.62

Просадки

Сравнение просадок CEFD и SMHB

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки SMHB в -90.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и SMHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFDSMHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-90.30%

+53.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-25.16%

+12.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-45.05%

+23.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-58.85%

+21.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-40.06%

+39.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-37.21%

+25.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

10.39%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и SMHB

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 4.04%, в то время как у ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B (SMHB) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFDSMHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

7.72%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

25.90%

-14.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

38.86%

-26.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

48.95%

-31.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

66.32%

-49.01%

Сравнение комиссий CEFD и SMHB

CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMHB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и SMHB

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что меньше доходности SMHB в 20.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		14.56%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%0.00%0.00%
SMHB
ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN Series B		20.39%22.22%21.95%15.27%24.18%12.22%16.86%19.97%0.91%

Часто задаваемые вопросы

CEFD and SMHB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMHB has higher volatility (7.72%) compared to CEFD (4.04%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs SMHB's -90.30%.

On 5-year performance, CEFD leads with 3.16% vs -5.80% for SMHB. On fees, SMHB is cheaper at 0.85% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFD has performed better with a 3.16% return vs -5.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMHB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.

SMHB has the higher dividend yield at 20.39%, compared with 14.56% for CEFD.

CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while SMHB tracks Solactive US Small Cap High Dividend Index (200%). Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 0.85% for SMHB.

CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFD и SMHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор