Сравнение CEFD с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
CEFD и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -3.73% | 6.23% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
CEFD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и NRGU
И CEFD, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CEFD vs. NRGU — Ранг доходности на риск
CEFD
NRGU
Сравнение CEFD c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.48 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.29 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 2.64 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и NRGU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и NRGU
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 15.83% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и NRGU
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -57.50% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -55.24% | +39.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -17.40% | +10.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -25.38% | +13.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 27.12% | -23.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и NRGU
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 8.79%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 23.31% | -14.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 50.27% | -39.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 88.18% | -67.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 87.12% | -69.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 87.12% | -69.71% |