Сравнение CEFD с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
CEFD и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CEFD и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -3.73% | 14.15% | -1.71% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
CEFD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и MULL
CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
CEFD vs. MULL — Ранг доходности на риск
CEFD
MULL
Сравнение CEFD c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 6.53 | -6.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 3.77 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.50 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 16.69 | -16.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 46.83 | -44.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 6.53 | -6.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.91 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и MULL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и MULL
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 15.83% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и MULL
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -72.29% | +35.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -53.09% | +36.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -39.05% | +31.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -21.99% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 18.92% | -15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и MULL
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 8.79%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 47.87% | -39.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 99.70% | -88.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 130.90% | -110.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 130.06% | -112.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 130.06% | -112.65% |