PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEFD с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CEFD и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFD и MULL


2026 (YTD)20252024
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-3.73%14.15%-1.71%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.


CEFD

1 день
1.63%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.27%
1 год
9.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Сравнение комиссий CEFD и MULL

CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.


Доходность на риск

CEFD vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 3131
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEFDMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

6.53

-6.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

3.77

-2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.50

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

16.69

-16.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.80

46.83

-44.03

CEFD vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEFDMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

6.53

-6.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.91

-1.49

Корреляция

Корреляция между CEFD и MULL составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и MULL

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности MULL в 0.28%


TTM202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
15.83%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.28%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и MULL

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и MULL.


Загрузка...

Показатели просадок


CEFDMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-72.29%

+35.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-53.09%

+36.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-39.05%

+31.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-21.99%

+9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

18.92%

-15.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и MULL

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 8.79%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CEFDMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.79%

47.87%

-39.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

99.70%

-88.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

130.90%

-110.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

130.06%

-112.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

130.06%

-112.65%