Сравнение CEFD с JBBB
CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. CEFD is passively managed, while JBBB is actively managed. Over the past 3 years, CEFD returned 15.60%/yr vs 10.60%/yr for JBBB. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CEFD charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и JBBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 1.86%.
CEFD
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFD и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 6.26% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.65% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 1.86% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.99% |
Correlation
The correlation between CEFD and JBBB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г. | 0.17 |
The correlation between CEFD and JBBB shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFD vs. JBBB — Ранг доходности на риск
CEFD
JBBB
Сравнение CEFD c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.31 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 7.84 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.70 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.31 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и JBBB
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и JBBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFD | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -10.57% | -26.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -2.46% | -10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -3.82% | -17.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | 0.00% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -1.58% | -10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.72% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и JBBB
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFD | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 0.45% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 2.76% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 3.34% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 5.26% | +12.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 5.26% | +12.05% |
Сравнение комиссий CEFD и JBBB
CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и JBBB
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности JBBB в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.58% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.13% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEFD and JBBB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEFD has higher volatility (4.05%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs JBBB's -10.57%.
On 3-year performance, CEFD leads with 15.60% vs 10.60% for JBBB. On fees, JBBB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CEFD has performed better with a 15.60% return vs 10.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBBB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.
CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 7.13% for JBBB.
They also come from different issuers: UBS and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 0.49% for JBBB.
JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFD и JBBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор