Сравнение CEFD с HDLB
CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and HDLB (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while HDLB is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFD returned 3.13%/yr vs 11.24%/yr for HDLB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CEFD charges 0.95%/yr vs 1.65%/yr for HDLB.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и HDLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у HDLB с доходностью 9.69%.
CEFD
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
HDLB
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFD и HDLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 6.26% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 9.69% | 27.26% | 28.21% | -4.12% | -11.46% | 62.67% | 4.73% |
Correlation
The correlation between CEFD and HDLB is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between CEFD and HDLB has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFD vs. HDLB — Ранг доходности на риск
CEFD
HDLB
Сравнение CEFD c HDLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | HDLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 2.69 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.68 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.10 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и HDLB
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки HDLB в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и HDLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFD | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -78.70% | +41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -14.50% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -22.46% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -43.81% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -14.15% | +13.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -27.47% | +15.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 6.62% | -3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и HDLB
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 4.05%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B (HDLB) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFD | HDLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 6.21% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 18.14% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 26.46% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 30.55% | -12.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 43.58% | -26.27% |
Сравнение комиссий CEFD и HDLB
CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HDLB в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и HDLB
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности HDLB в 12.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.58% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% | 0.00% |
HDLB ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B | 12.13% | 12.20% | 10.09% | 12.36% | 10.86% | 8.07% | 16.23% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
CEFD and HDLB have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDLB has higher volatility (6.21%) compared to CEFD (4.05%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs HDLB's -78.70%.
On 5-year performance, HDLB leads with 11.24% vs 3.13% for CEFD. On fees, CEFD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HDLB has performed better with a 11.24% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEFD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.65% for HDLB.
CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 12.13% for HDLB.
CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while HDLB tracks Solactive US High Dividend Low Volatility (USD)(TR) (200%). Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 1.65% for HDLB.
CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFD и HDLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор