Сравнение CEFA с RODM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM).
CEFA и RODM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFA и RODM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFA и RODM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 1.74% | 26.46% | 5.03% | 17.40% | -16.66% | 7.97% | 21.61% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 7.69% | 34.42% | 8.02% | 15.76% | -14.54% | 11.11% | 17.45% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFA показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у RODM с доходностью 7.69%.
CEFA
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
RODM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFA и RODM
CEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.
Доходность на риск
CEFA vs. RODM — Ранг доходности на риск
CEFA
RODM
Сравнение CEFA c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFA | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.41 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 3.15 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.49 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.48 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 16.44 | -11.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFA | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.41 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.76 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CEFA и RODM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFA и RODM
Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности RODM в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 2.81% | 2.86% | 3.26% | 2.35% | 2.35% | 3.49% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.89% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок CEFA и RODM
Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и RODM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFA | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -35.98% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.40% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -28.85% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -3.14% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -6.46% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.99% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFA и RODM
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFA | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.20% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 7.95% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 13.39% | +5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 13.42% | +4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 15.21% | +1.94% |