PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFA с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFA с URTH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFA (Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both exchange-traded funds - CEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFA returned 6.64%/yr vs 11.86%/yr for URTH. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFA charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for URTH.

Доходность

Сравнение доходности CEFA и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFA показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 10.16%.

CEFA

1 день
-0.77%
1 месяц
3.62%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.59%
1 год
20.44%
3 года*
15.15%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

URTH

1 день
-0.74%
1 месяц
4.65%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.88%
1 год
26.06%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFA и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		7.81%26.46%5.03%17.40%-16.66%7.97%21.61%
URTH
iShares MSCI World ETF		10.16%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%24.43%

Correlation

The correlation between CEFA and URTH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.72

The correlation between CEFA and URTH shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CEFA и URTH

Секторы
CEFA
URTH

Финансовые услуги

26.1%
15.8%

Промышленность

19.2%
11.3%

Технологии

10.7%
28.3%

Здравоохранение

10.6%
8.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.3%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.2%

Сырьевые материалы

5.7%
3.3%

Энергетика

4.4%
4.2%

Коммуникационные услуги

3.6%
9.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.7%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Финансовые услуги

CEFA
26.1%
URTH
15.8%

Промышленность

CEFA
19.2%
URTH
11.3%

Технологии

CEFA
10.7%
URTH
28.3%

Здравоохранение

CEFA
10.6%
URTH
8.8%

Потребительский циклический сектор

CEFA
8.7%
URTH
9.3%

Потребительский защитный сектор

CEFA
6.7%
URTH
5.2%

Сырьевые материалы

CEFA
5.7%
URTH
3.3%

Энергетика

CEFA
4.4%
URTH
4.2%

Коммуникационные услуги

CEFA
3.6%
URTH
9.3%

Коммунальные услуги

CEFA
3.2%
URTH
2.7%

Недвижимость

CEFA
1.3%
URTH
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с CEFA:
CEFA с ACWXCEFA с VXUSCEFA с FTECCEFA с VEUCEFA с VEACEFA с CEFSCEFA с VOO
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с BRK-BURTH с VXUS

Доходность на риск

CEFA vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFA
Ранг доходности на риск CEFA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFA c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFAURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.17

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.02

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.89

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

13.11

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFA vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFA на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFA и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFAURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.17

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.09

Просадки

Сравнение просадок CEFA и URTH

Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и URTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFAURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-34.01%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.06%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-16.94%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-26.05%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.74%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-4.37%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

1.99%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFA и URTH

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFAURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.27%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

9.42%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

12.05%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

16.19%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

17.27%

-0.06%

Сравнение комиссий CEFA и URTH

CEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFA и URTH

Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности URTH в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		2.65%2.86%3.26%2.35%2.35%3.49%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.35%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы

CEFA and URTH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFA has higher volatility (5.01%) compared to URTH (3.27%). In terms of maximum drawdown, CEFA dropped -31.97% vs URTH's -34.01%.

On 5-year performance, URTH leads with 11.86% vs 6.64% for CEFA. On fees, URTH is cheaper at 0.24% per year. On volatility, URTH has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URTH has performed better with a 11.86% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URTH is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for CEFA.

CEFA has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 1.35% for URTH.

CEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while URTH is Global Equities. CEFA tracks S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, while URTH tracks MSCI World Index (Net). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CEFA and 0.24% for URTH.

URTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFA и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор