PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFA с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFA с CEFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

CEFA и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFA и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFA и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		-0.12%26.46%5.03%17.40%-16.66%7.97%21.61%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%13.28%

Доходность по периодам

С начала года, CEFA показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью -0.33%.

CEFA

1 день
2.90%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
4.32%
1 год
13.21%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с CEFA:
CEFA с FTECCEFA с VEUCEFA с VXUSCEFA с ACWXCEFA с URTHCEFA с VEACEFA с VOO
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Сравнение комиссий CEFA и CEFS

CEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Доходность на риск

CEFA vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFA
Ранг доходности на риск CEFA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFA c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFACEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.11

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.54

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.21

6.94

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFA vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFA на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFA и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFACEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.11

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.90

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.13

Корреляция

Корреляция между CEFA и CEFS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFA и CEFS

Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности CEFS в 8.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		2.86%2.86%3.26%2.35%2.35%3.49%0.84%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Просадки

Сравнение просадок CEFA и CEFS

Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFACEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-38.99%

+7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-9.80%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-16.85%

-15.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.72%

-3.75%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-3.73%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.02%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFA и CEFS

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что CEFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFACEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.75%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

7.46%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

13.15%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

12.99%

+4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

15.38%

+1.76%