- Эмитент
- Global X
- Дата выпуска
- 22 июн. 2020 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $55M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) прибавил 8.8% с начала года. Текущая цена акции CEFA — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CEFA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,418.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) показал доход в 8.77% с начала года и 20.24% за последние 12 месяцев.
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 8.77%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CEFA по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CEFA закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.97% | 3.61% | -8.17% | 6.31% | 1.72% | 0.56% | 0.15% | 8.77% | |||||
| 2025 | 4.33% | 1.17% | 5.70% | -2.37% | 3.59% | 2.37% | -1.25% | 4.02% | 2.05% | 1.60% | 0.57% | 2.23% | 26.46% |
| 2024 | -0.68% | 4.16% | 2.86% | -3.75% | 4.78% | -1.72% | 3.05% | 2.80% | 1.31% | -5.25% | 0.12% | -2.18% | 5.03% |
| 2023 | 9.03% | -3.52% | 2.90% | 2.19% | -3.39% | 5.03% | 2.21% | -4.38% | -4.06% | -2.30% | 8.78% | 4.96% | 17.40% |
| 2022 | -5.34% | -2.90% | 0.07% | -7.92% | 1.93% | -9.09% | 6.10% | -5.51% | -9.19% | 4.77% | 13.92% | -2.28% | -16.66% |
| 2021 | -1.99% | 2.51% | 2.21% | 4.20% | -0.30% | 2.25% | -1.94% | 2.78% | -2.76% | 2.28% | -5.02% | 3.97% | 7.97% |
Метрики бенчмарка
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF has an annualized alpha of 1.29%, beta of 0.69, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 24, 2020.
- This ETF participated in 88.69% of S&P 500 Index downside but only 77.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.45 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.29%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 77.10%
- Участие в снижении
- 88.69%
Комиссия
Комиссия CEFA составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CEFA имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.24 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 9.71 | -3.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.08 | $1.06 | $0.98 | $0.69 | $0.61 | $1.11 | $0.26 |
Дивидендный доход | 2.73% | 2.86% | 3.26% | 2.35% | 2.35% | 3.49% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.42 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $1.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.61 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF показал максимальную просадку в 31.97%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 361 торговую сессию.
Текущая просадка Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF составляет 1.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.97%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 5mo | 2y 6moсент. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.45%апр. 2025 г. | 7d | 1mo 5d | 1mo 12dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-11.54%март 2026 г. | 22d | 3mo | 3mo 22dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-8.91%янв. 2025 г. | 4mo 11d | 1mo 21d | 6mo 2dсент. 2024 г. - март 2025 г. | — |
-7.77%авг. 2024 г. | 22d | 15d | 1mo 7dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| CEFA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -56.78% | +24.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.10% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.45% | -18.90% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -25.43% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.00% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -10.70% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.09% | +1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CEFA
Добавьте Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CEFA