Сравнение CEFA с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
CEFA и VEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFA и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFA и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 1.74% | 26.46% | 5.03% | 17.40% | -16.66% | 7.97% | 21.61% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 24.64% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFA показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%.
CEFA
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFA и VEU
CEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEU в 0.07%.
Доходность на риск
CEFA vs. VEU — Ранг доходности на риск
CEFA
VEU
Сравнение CEFA c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFA | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.69 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.32 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.57 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 9.83 | -4.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFA | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.69 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.23 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CEFA и VEU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFA и VEU
Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 2.81% | 2.86% | 3.26% | 2.35% | 2.35% | 3.49% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок CEFA и VEU
Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFA | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -61.52% | +29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -11.43% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -29.31% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -7.36% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -13.23% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.99% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFA и VEU
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 7.51% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFA | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 7.65% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 11.61% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 17.25% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 15.83% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.13% | +0.02% |