Сравнение CEFA с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
CEFA и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEFA или VEA.
Корреляция
Корреляция между CEFA и VEA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CEFA и VEA
Основные характеристики
CEFA:
0.74
VEA:
0.83
CEFA:
1.11
VEA:
1.21
CEFA:
1.14
VEA:
1.15
CEFA:
1.28
VEA:
1.09
CEFA:
2.81
VEA:
2.56
CEFA:
4.06%
VEA:
4.14%
CEFA:
15.18%
VEA:
12.85%
CEFA:
-31.97%
VEA:
-60.69%
CEFA:
-1.83%
VEA:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, CEFA показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 7.51%.
CEFA
6.66%
5.09%
1.69%
10.49%
N/A
N/A
VEA
7.51%
5.85%
1.17%
10.13%
6.68%
5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFA и VEA
CEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CEFA и VEA
CEFA
VEA
Сравнение CEFA c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFA и VEA
Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности VEA в 3.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 3.05% | 3.26% | 2.35% | 2.35% | 3.49% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.12% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок CEFA и VEA
Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEFA и VEA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 3.88% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.