PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFA с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFA с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFA (Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CEFA tracks the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFA returned 6.64%/yr vs 9.60%/yr for VEA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CEFA charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности CEFA и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFA показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%.

CEFA

1 день
-0.77%
1 месяц
3.62%
С начала года
7.81%
6 месяцев
9.59%
1 год
20.44%
3 года*
15.15%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFA и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		7.81%26.46%5.03%17.40%-16.66%7.97%21.61%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%24.27%

Correlation

The correlation between CEFA and VEA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.81

The correlation between CEFA and VEA shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CEFA и VEA

Секторы
CEFA
VEA

Финансовые услуги

26.1%
23.3%

Промышленность

19.2%
19.2%

Технологии

10.7%
13.8%

Здравоохранение

10.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.5%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.6%

Сырьевые материалы

5.7%
7.5%

Энергетика

4.4%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.4%

Коммунальные услуги

3.2%
3.3%

Недвижимость

1.3%
2.7%

Финансовые услуги

CEFA
26.1%
VEA
23.3%

Промышленность

CEFA
19.2%
VEA
19.2%

Технологии

CEFA
10.7%
VEA
13.8%

Здравоохранение

CEFA
10.6%
VEA
8.2%

Потребительский циклический сектор

CEFA
8.7%
VEA
7.5%

Потребительский защитный сектор

CEFA
6.7%
VEA
5.6%

Сырьевые материалы

CEFA
5.7%
VEA
7.5%

Энергетика

CEFA
4.4%
VEA
5.4%

Коммуникационные услуги

CEFA
3.6%
VEA
3.4%

Коммунальные услуги

CEFA
3.2%
VEA
3.3%

Недвижимость

CEFA
1.3%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с CEFA:
CEFA с ACWXCEFA с VXUSCEFA с FTECCEFA с VEUCEFA с URTHCEFA с CEFSCEFA с VOO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

CEFA vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFA
Ранг доходности на риск CEFA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFA c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFAVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.09

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.87

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.81

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

10.94

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFA vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFA на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFA и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFAVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.09

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.25

+0.39

Просадки

Сравнение просадок CEFA и VEA

Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFAVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-60.68%

+28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.63%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-13.45%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-29.71%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.90%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-13.29%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.98%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFA и VEA

Текущая волатильность для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) составляет 5.01%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что CEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFAVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.66%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

13.32%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

15.66%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

16.55%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

17.36%

-0.15%

Сравнение комиссий CEFA и VEA

CEFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFA и VEA

Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		2.65%2.86%3.26%2.35%2.35%3.49%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CEFA and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to CEFA (5.01%). In terms of maximum drawdown, CEFA dropped -31.97% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, VEA leads with 9.60% vs 6.64% for CEFA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CEFA has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEA has performed better with a 9.60% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for CEFA.

CEFA has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.62% for VEA.

CEFA tracks S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for CEFA and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFA и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор