PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFA с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFA с GLRY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CEFA (Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF) and GLRY (Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF) are both exchange-traded funds - CEFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index, while GLRY is a Momentum fund actively managed by Inspire. CEFA is passively managed, while GLRY is actively managed. Over the past 5 years, CEFA returned 6.67%/yr vs 8.89%/yr for GLRY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFA charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for GLRY.

Доходность

Сравнение доходности CEFA и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFA показывает доходность 6.77%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 17.99%.

CEFA

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.32%
1 год
19.14%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

GLRY

1 день
0.07%
1 месяц
3.45%
С начала года
17.99%
6 месяцев
14.60%
1 год
29.41%
3 года*
20.75%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFA и GLRY

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		6.77%26.46%5.03%17.40%-16.66%7.97%2.49%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		17.99%16.50%16.59%19.58%-22.50%15.97%4.64%

Correlation

The correlation between CEFA and GLRY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2020 г.

0.58

The correlation between CEFA and GLRY shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CEFA и GLRY

Секторы
CEFA
GLRY

Финансовые услуги

24.0%
10.2%

Промышленность

16.5%
24.6%

Технологии

12.8%
27.6%

Здравоохранение

9.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
12.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
1.4%

Сырьевые материалы

5.8%
1.8%

Энергетика

3.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

3.2%
6.3%

Коммунальные услуги

2.9%
3.0%

Недвижимость

1.0%
2.6%

Финансовые услуги

CEFA
24.0%
GLRY
10.2%

Промышленность

CEFA
16.5%
GLRY
24.6%

Технологии

CEFA
12.8%
GLRY
27.6%

Здравоохранение

CEFA
9.9%
GLRY
8.1%

Потребительский циклический сектор

CEFA
8.3%
GLRY
12.0%

Потребительский защитный сектор

CEFA
6.2%
GLRY
1.4%

Сырьевые материалы

CEFA
5.8%
GLRY
1.8%

Энергетика

CEFA
3.7%
GLRY
2.5%

Коммуникационные услуги

CEFA
3.2%
GLRY
6.3%

Коммунальные услуги

CEFA
2.9%
GLRY
3.0%

Недвижимость

CEFA
1.0%
GLRY
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с CEFA:
CEFA с ACWXCEFA с VXUSCEFA с FTECCEFA с VEUCEFA с URTHCEFA с VEACEFA с CEFS
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с FDLSGLRY с ETIDXGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Доходность на риск

CEFA vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFA
Ранг доходности на риск CEFA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFA: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFA c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFAGLRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.55

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
2.13

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.71

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.08

9.34

-3.27

CEFA vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFA на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLRY равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFA и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEFA и GLRY

Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и GLRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFAGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.97%

-40.60%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.89%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-20.50%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-34.63%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-2.47%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-15.88%

+8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.16%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFA и GLRY

Текущая волатильность для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) составляет 5.65%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что CEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFAGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

7.26%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

15.86%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

19.11%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

20.15%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

21.46%

-4.20%

Сравнение комиссий CEFA и GLRY

CEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFA и GLRY

Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности GLRY в 0.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		2.68%2.86%3.26%2.35%2.35%3.49%0.84%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.24%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEFA and GLRY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLRY has higher volatility (7.26%) compared to CEFA (5.65%). In terms of maximum drawdown, CEFA dropped -31.97% vs GLRY's -40.60%.

On 5-year performance, GLRY leads with 8.89% vs 6.67% for CEFA. On fees, CEFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CEFA has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLRY has performed better with a 8.89% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for GLRY.

CEFA has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.24% for GLRY.

CEFA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GLRY is Momentum. They also come from different issuers: Global X and Inspire. Their fees differ too: 0.35% for CEFA and 0.85% for GLRY.

GLRY currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFA и GLRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор