Сравнение CEFA с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и SPDR Gold Shares (GLD).
CEFA и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFA и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFA и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | -0.12% | 26.46% | 5.03% | 17.40% | -16.66% | 7.97% | 21.61% |
GLD SPDR Gold Shares | 8.57% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 7.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFA показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 8.57%.
CEFA
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -11.05%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.05%
- 1 год
- 49.33%
- 3 года*
- 32.92%
- 5 лет*
- 21.58%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFA и GLD
CEFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
CEFA vs. GLD — Ранг доходности на риск
CEFA
GLD
Сравнение CEFA c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFA | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.79 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.21 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.68 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 9.90 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.79 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.22 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CEFA и GLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFA и GLD
Дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | 2.86% | 2.86% | 3.26% | 2.35% | 2.35% | 3.49% | 0.84% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEFA и GLD
Максимальная просадка CEFA за все время составила -31.97%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFA и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.97% | -45.56% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -19.21% | +7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.97% | -21.03% | -10.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -13.23% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -16.17% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 5.20% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFA и GLD
Текущая волатильность для Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) составляет 7.91%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что CEFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFA | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 11.06% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 24.30% | -13.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 27.80% | -8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 17.74% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 15.87% | +1.27% |