PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEF с USG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEF с USG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and USG (USCF Gold Strategy Plus Income Fund) are both Gold funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CEF returned 32.09%/yr vs 24.54%/yr for USG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEF charges 0.48%/yr vs 0.45%/yr for USG.

Доходность

Сравнение доходности CEF и USG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEF показывает доходность -9.78%, что значительно ниже, чем у USG с доходностью -5.03%.

CEF

1 день
-3.46%
1 месяц
-12.70%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-12.85%
1 год
35.34%
3 года*
32.09%
5 лет*
17.15%
10 лет*
11.67%

USG

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-8.55%
1 год
16.66%
3 года*
24.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEF и USG

2026 (YTD)20252024202320222021
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		-9.78%92.76%24.07%6.80%1.07%-0.67%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		-5.03%52.02%23.70%8.49%2.12%3.50%

Correlation

The correlation between CEF and USG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.77

The correlation between CEF and USG shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

USCF Gold Strategy Plus Income Fund

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с SMHCEF с PSLVCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SILJ
Часто сравнивают с USG:
USG с QGLDXUSG с FIJDXUSG с NIEUSG с YGLDUSG с JEPQUSG с PUTWUSG с GLDM

Доходность на риск

CEF vs. USG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
USG
Ранг доходности на риск USG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c USG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
0.69

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.03

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.73

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

2.06

+0.88

CEF vs. USG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа USG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и USG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEF и USG

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки USG в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и USG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-22.96%

-39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.21%

-22.96%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.21%

-22.96%

-7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.21%

-22.40%

-7.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.33%

-4.51%

-22.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.06%

8.11%

+3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и USG

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с USCF Gold Strategy Plus Income Fund (USG) с волатильностью 8.00%. Это указывает на то, что CEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

8.00%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.46%

22.84%

+13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.22%

24.33%

+14.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.62%

16.09%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

16.09%

+5.93%

Сравнение комиссий CEF и USG

CEF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии USG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и USG

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USG за последние двенадцать месяцев составляет около 29.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
USG
USCF Gold Strategy Plus Income Fund		29.34%27.33%7.48%8.16%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEF and USG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEF has higher volatility (10.98%) compared to USG (8.00%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs USG's -22.96%.

CEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEF и USG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор