Сравнение CEF с GPZ
CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) are both funds - CEF is a Precious Metals fund actively managed by Sprott, while GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index. CEF is actively managed, while GPZ is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CEF charges 0.48%/yr vs 0.40%/yr for GPZ.
Доходность
Сравнение доходности CEF и GPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEF показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у GPZ с доходностью -16.06%.
CEF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 56.22%
- 3 года*
- 35.96%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 13.93%
GPZ
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -16.06%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEF и GPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 2.29% | 51.71% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | -16.06% | 9.43% |
Correlation
The correlation between CEF and GPZ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEF vs. GPZ — Ранг доходности на риск
CEF
GPZ
Сравнение CEF c GPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEF | GPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEF | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.30 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок CEF и GPZ
Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и GPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEF | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.29% | -31.72% | -30.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.87% | -22.89% | +2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.33% | -11.79% | -15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CEF и GPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEF | GPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.84% | 27.59% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 27.59% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 27.59% | -5.77% |
Сравнение комиссий CEF и GPZ
CEF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GPZ в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEF и GPZ
CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.07% | 0.09% | 0.10% |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 0.99% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CEF and GPZ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CEF и GPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор