PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEF с GPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEF с GPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CEF (Sprott Physical Gold and Silver Trust) and GPZ (VanEck Alternative Asset Manager ETF) are both funds - CEF is a Gold fund actively managed by Sprott, while GPZ is a Financials Equities fund tracking the MarketVector Alternative Asset Managers Index. CEF is actively managed, while GPZ is passively managed. Over the past year, CEF returned 26.41% vs -17.64% for GPZ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. CEF charges 0.48%/yr vs 0.40%/yr for GPZ.

Доходность

Сравнение доходности CEF и GPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEF показывает доходность -14.83%, а GPZ немного ниже – -15.10%.

CEF

1 день
-2.57%
1 месяц
-13.39%
6 месяцев
-25.61%
С начала года
-14.83%
1 год
26.41%
3 года*
27.84%
5 лет*
15.77%
10 лет*
10.60%

GPZ

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
-18.55%
С начала года
-15.10%
1 год
-17.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEF и GPZ

2026 (YTD)2025
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		-14.83%52.72%
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		-15.10%9.24%

Correlation

The correlation between CEF and GPZ is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Physical Gold and Silver Trust

VanEck Alternative Asset Manager ETF

Часто сравнивают с CEF:
CEF с GLTRCEF с PSLVCEF с SMHCEF с TYGCEF с PICKCEF с STKCEF с SPXX
Часто сравнивают с GPZ:
GPZ с PSPGPZ с GDLCGPZ с RAAXGPZ с FNCLGPZ с REMXGPZ с QQQMGPZ с IPRV.L

Доходность на риск

CEF vs. GPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEF
Ранг доходности на риск CEF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEF: 99
Ранг коэф-та Мартина
GPZ
Ранг доходности на риск GPZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPZ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPZ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEF c GPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) и VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFGPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.64

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
-0.75

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

-0.56

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

-1.03

+2.86

CEF vs. GPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEF на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа GPZ равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEF и GPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEF и GPZ

Максимальная просадка CEF за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки GPZ в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEF и GPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFGPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-31.72%

-30.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.12%

-31.72%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.12%

-22.01%

-12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-13.04%

-14.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.48%

17.08%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CEF и GPZ

Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что CEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFGPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

7.65%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.71%

22.44%

+13.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.89%

27.87%

+12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

27.47%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

27.47%

-5.39%

Сравнение комиссий CEF и GPZ

CEF берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии GPZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEF и GPZ

CEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.07%0.09%0.10%
GPZ
VanEck Alternative Asset Manager ETF		0.97%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CEF and GPZ have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEF has higher volatility (9.26%) compared to GPZ (7.65%). In terms of maximum drawdown, CEF dropped -62.29% vs GPZ's -31.72%.

CEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEF и GPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор