PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CE с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CE с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CE (Celanese Corporation) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, CE returned -18.89%/yr vs 3.54%/yr for SGOV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celanese Corporation (CE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CE показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

CE

1 день
-2.72%
1 месяц
-21.79%
С начала года
27.78%
6 месяцев
35.61%
1 год
-1.06%
3 года*
-21.12%
5 лет*
-18.89%
10 лет*
-0.96%

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CE и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
CE
Celanese Corporation		27.78%-38.76%-54.57%55.69%-37.77%31.75%42.39%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Correlation

The correlation between CE and SGOV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celanese Corporation

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с CE:
CE с WSMCE с ALBCE с TRINCE с HUNCE с COSTCE с SPYCE с SMH
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

CE vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CE
Ранг доходности на риск CE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celanese Corporation (CE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CESGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
20.28

-20.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
275.69

-275.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

195.55

-194.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

398.20

-398.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

4,462.00

-4,462.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CE vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CESGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

20.28

-20.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

14.74

-15.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

12.49

-12.31

Просадки

Сравнение просадок CE и SGOV

Максимальная просадка CE за все время составила -84.87%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.87%

-0.03%

-84.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-0.01%

-42.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.96%

-0.01%

-78.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.96%

-0.03%

-78.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.01%

0.00%

-68.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-0.00%

-20.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.73%

0.00%

+23.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CE и SGOV

Celanese Corporation (CE) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.88%

0.05%

+14.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.93%

0.13%

+39.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.93%

0.20%

+55.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.01%

0.24%

+44.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.15%

0.24%

+38.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE и SGOV

Дивидендная доходность CE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CE
Celanese Corporation		0.22%0.28%4.05%1.80%2.68%1.62%1.91%1.95%2.31%1.62%1.75%1.71%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CE and SGOV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CE has higher volatility (14.88%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, CE dropped -84.87% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CE и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор