Сравнение CDX с RLY
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.84%/yr vs 13.98%/yr for RLY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.50%/yr for RLY.
Доходность
Сравнение доходности CDX и RLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 15.03%.
CDX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RLY
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 15.03%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение доходности по годам CDX и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.56% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 15.03% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 2.29% |
Correlation
The correlation between CDX and RLY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between CDX and RLY shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. RLY — Ранг доходности на риск
CDX
RLY
Сравнение CDX c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.49 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 5.95 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 22.94 | -23.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и RLY
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и RLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -37.75% | +24.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -4.63% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -10.08% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -3.37% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -9.44% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.20% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и RLY
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.73%, в то время как у SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 3.25% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 8.47% | -3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 10.37% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 13.57% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 13.82% | -2.74% |
Сравнение комиссий CDX и RLY
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и RLY
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности RLY в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and RLY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLY has higher volatility (3.25%) compared to CDX (1.73%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs RLY's -37.75%.
On 3-year performance, RLY leads with 13.98% vs 7.84% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RLY has performed better with a 13.98% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 2.92% for RLY.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.50% for RLY.
RLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и RLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор