Сравнение CDX с PHYD
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.98%/yr vs 8.72%/yr for PHYD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.
Доходность
Сравнение доходности CDX и PHYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 2.32%.
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и PHYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.46% | 9.51% | 7.71% | 10.83% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 2.32% | 8.84% | 7.35% | 8.30% |
Correlation
The correlation between CDX and PHYD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. PHYD — Ранг доходности на риск
CDX
PHYD
Сравнение CDX c PHYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | PHYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.46 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.66 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 14.79 | -15.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и PHYD
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и PHYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -4.33% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -2.10% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -4.14% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -0.79% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -0.62% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.52% | +1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и PHYD
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | PHYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.07% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 2.57% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 3.36% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 4.58% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 4.58% | +6.47% |
Сравнение комиссий CDX и PHYD
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и PHYD
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности PHYD в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
PHYD Putnam ESG High Yield ETF - | 8.52% | 6.63% | 6.80% | 6.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and PHYD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.56%) compared to PHYD (1.07%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs PHYD's -4.33%.
On 3-year performance, PHYD leads with 8.72% vs 7.98% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, PHYD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PHYD has performed better with a 8.72% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.
PHYD has the higher dividend yield at 8.52%, compared with 8.29% for CDX.
They also come from different issuers: Simplify and Putnam. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.55% for PHYD.
PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и PHYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор