PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с OOSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с OOSP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, CDX returned -1.56% vs 6.71% for OOSP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.

Доходность

Сравнение доходности CDX и OOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 3.12%.

CDX

1 день
0.05%
1 месяц
0.24%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
-1.49%
1 год
-1.56%
3 года*
7.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

OOSP

1 день
0.44%
1 месяц
0.80%
С начала года
3.12%
6 месяцев
3.27%
1 год
6.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и OOSP

2026 (YTD)20252024
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.46%9.51%5.78%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		3.12%7.41%6.27%

Correlation

The correlation between CDX and OOSP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с MUIIXOOSP с JUCYOOSP с PSHOOSP с CLOA

Доходность на риск

CDX vs. OOSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 55
Ранг коэф-та Мартина
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c OOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDXOOSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.84

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.68

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

5.13

-5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

19.00

-19.82

CDX vs. OOSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа OOSP равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и OOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDX и OOSP

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и OOSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXOOSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-1.31%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-1.31%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

0.00%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-0.20%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.35%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и OOSP

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXOOSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

0.57%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

2.20%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

3.67%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

3.33%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

3.33%

+7.72%

Сравнение комиссий CDX и OOSP

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и OOSP

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности OOSP в 6.43%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.29%7.18%12.60%5.26%7.51%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.43%6.71%5.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDX and OOSP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.56%) compared to OOSP (0.57%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs OOSP's -1.31%.

On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs -1.56% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs -1.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.

CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 6.43% for OOSP.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Obra. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.90% for OOSP.

OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и OOSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор