Сравнение CDX с OOSP
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, CDX returned -1.33% vs 6.66% for OOSP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности CDX и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
CDX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 6.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.79% | 9.51% | 5.93% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 6.43% |
Correlation
The correlation between CDX and OOSP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. OOSP — Ранг доходности на риск
CDX
OOSP
Сравнение CDX c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.09 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 18.85 | -19.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.80 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.28 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок CDX и OOSP
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -1.31% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -1.31% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -0.18% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -0.20% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.35% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и OOSP
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.17% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | 2.23% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 3.71% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 3.35% | +7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 3.35% | +7.75% |
Сравнение комиссий CDX и OOSP
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и OOSP
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.31% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and OOSP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.74%) compared to OOSP (1.17%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.66% vs -1.33% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.66% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
CDX has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 6.47% for OOSP.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Obra. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор