Сравнение CDX с OOSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP).
CDX и OOSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и OOSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 5.93% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 1.16% | 7.41% | 6.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 1.16%.
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и OOSP
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Доходность на риск
CDX vs. OOSP — Ранг доходности на риск
CDX
OOSP
Сравнение CDX c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.59 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 2.29 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 5.03 | -4.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 15.29 | -15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.59 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.30 | -1.90 |
Корреляция
Корреляция между CDX и OOSP составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и OOSP
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности OOSP в 6.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.57% | 6.71% | 5.42% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и OOSP
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и OOSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -1.31% | -11.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -1.31% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -0.46% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -0.20% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 0.43% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и OOSP
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 0.70% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 2.81% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 4.07% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 3.34% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 3.34% | +7.90% |