Сравнение CDX с IBHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD).
CDX и IBHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и IBHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.39% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
CDX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 0.72%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и IBHD
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.
Доходность на риск
CDX vs. IBHD — Ранг доходности на риск
CDX
IBHD
Сравнение CDX c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и IBHD
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.43% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и IBHD
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и IBHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | 0.00% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | 0.00% | -7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | 0.00% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и IBHD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 0.00% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 0.00% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 0.00% | +11.24% |