Сравнение CDX с IBHD
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. CDX is actively managed, while IBHD is passively managed. CDX charges 0.26%/yr vs 0.35%/yr for IBHD.
Доходность
Сравнение доходности CDX и IBHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CDX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -1.79%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 7.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и IBHD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -0.98% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. IBHD — Ранг доходности на риск
CDX
IBHD
Сравнение CDX c IBHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | IBHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CDX и IBHD
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки IBHD в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и IBHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | 0.00% | -13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | 0.00% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | 0.00% | -4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и IBHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | IBHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 0.00% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 0.00% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 0.00% | +11.10% |
Сравнение комиссий CDX и IBHD
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IBHD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и IBHD
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, тогда как IBHD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.31% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.
CDX has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 0.00% for IBHD.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.35% for IBHD.
Подберите оптимальное распределение для CDX и IBHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор