Сравнение CDX с FLRT
CDX (Simplify High Yield ETF) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.13%/yr vs 8.08%/yr for FLRT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.
Доходность
Сравнение доходности CDX и FLRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у FLRT с доходностью 2.23%.
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.67%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам CDX и FLRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 2.23% | 6.24% | 9.18% | 14.59% | -2.67% |
Correlation
The correlation between CDX and FLRT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. FLRT — Ранг доходности на риск
CDX
FLRT
Сравнение CDX c FLRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | FLRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.79 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.90 | -3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 10.63 | -11.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и FLRT
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и FLRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -20.96% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -1.78% | -2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -2.87% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | 0.00% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -1.40% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.48% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и FLRT
Simplify High Yield ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | FLRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.25% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 1.22% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 1.47% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 2.30% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 6.11% | +4.89% |
Сравнение комиссий CDX и FLRT
CDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и FLRT
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности FLRT в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.75% | 6.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and FLRT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.79%) compared to FLRT (0.25%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs FLRT's -20.96%.
On 3-year performance, FLRT leads with 8.08% vs 7.13% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FLRT has performed better with a 8.08% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 6.75% for FLRT.
They also come from different issuers: Simplify and Pacific Life. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.69% for FLRT.
FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и FLRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор