Сравнение CDX с FFUT
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, CDX returned -1.35% vs 18.72% for FFUT. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. CDX charges 0.26%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности CDX и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 8.83%.
CDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.51% | 0.47% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 8.83% | 8.58% |
Correlation
The correlation between CDX and FFUT is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. FFUT — Ранг доходности на риск
CDX
FFUT
Сравнение CDX c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 4.35 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 14.55 | -15.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и FFUT
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -4.33% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -4.33% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -4.33% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -0.96% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.29% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и FFUT
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.58%, в то время как у Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 2.93% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 8.97% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 11.22% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 11.02% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 11.02% | +0.03% |
Сравнение комиссий CDX и FFUT
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и FFUT
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности FFUT в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.92% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and FFUT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFUT has higher volatility (2.93%) compared to CDX (1.58%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs FFUT's -4.33%.
On 1-year performance, FFUT leads with 18.72% vs -1.35% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFUT has performed better with a 18.72% return vs -1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 1.92% for FFUT.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: Simplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.80% for FFUT.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор