PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDX с DJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CDX и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 30.63%.


CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
10 лет*

DJP

1 день
0.02%
1 месяц
-3.31%
С начала года
30.63%
6 месяцев
29.34%
1 год
44.52%
3 года*
17.94%
5 лет*
12.46%
10 лет*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и DJP


2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.12%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
30.63%17.20%5.59%-9.85%4.59%

Correlation

The correlation between CDX and DJP is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.03

The correlation between CDX and DJP shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Доходность на риск

CDX vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина

DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDXDJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.42

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

5.20

-5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

13.30

-14.30

CDX vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа DJP равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDXDJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.36

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.00

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CDX и DJP

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и DJP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CDXDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-78.35%

+65.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-8.61%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-13.41%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-32.82%

+25.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-50.86%

+46.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

3.36%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и DJP

Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.61%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CDXDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.85%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

16.64%

-11.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

18.92%

-13.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

18.96%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

17.06%

-5.96%

Сравнение комиссий CDX и DJP

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и DJP

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CDX and DJP have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJP has higher volatility (5.85%) compared to CDX (1.61%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs DJP's -78.35%.

On 3-year performance, DJP leads with 17.94% vs 7.17% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DJP has performed better with a 17.94% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for DJP.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.70% for DJP.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и DJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор