Сравнение CDX с DJP
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. CDX is actively managed, while DJP is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.17%/yr vs 17.94%/yr for DJP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности CDX и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 30.63%.
CDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 30.63%
- 6 месяцев
- 29.34%
- 1 год
- 44.52%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение доходности по годам CDX и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 30.63% | 17.20% | 5.59% | -9.85% | 4.59% |
Correlation
The correlation between CDX and DJP is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between CDX and DJP shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. DJP — Ранг доходности на риск
CDX
DJP
Сравнение CDX c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 5.20 | -5.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 13.30 | -14.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.36 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.00 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CDX и DJP
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -78.35% | +65.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -8.61% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -13.41% | +4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -32.82% | +25.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -50.86% | +46.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 3.36% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и DJP
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.61%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 5.85% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 16.64% | -11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 18.92% | -13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 18.96% | -7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 17.06% | -5.96% |
Сравнение комиссий CDX и DJP
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и DJP
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.37% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and DJP have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DJP has higher volatility (5.85%) compared to CDX (1.61%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs DJP's -78.35%.
On 3-year performance, DJP leads with 17.94% vs 7.17% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DJP has performed better with a 17.94% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for DJP.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.70% for DJP.
DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор