Сравнение CDX с DCMT
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, CDX returned -1.77% vs 42.19% for DCMT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CDX charges 0.26%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности CDX и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 34.49%.
CDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 42.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -2.44% | 9.51% | 6.05% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 34.49% | 6.04% | 4.96% |
Correlation
The correlation between CDX and DCMT is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | -0.11 |
The correlation between CDX and DCMT shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. DCMT — Ранг доходности на риск
CDX
DCMT
Сравнение CDX c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 6.83 | -7.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 16.31 | -17.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 2.32 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.20 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок CDX и DCMT
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки DCMT в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -11.95% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -6.21% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -3.46% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -3.13% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.59% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и DCMT
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.61%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 6.71% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 15.87% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 18.27% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 15.77% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 15.77% | -4.67% |
Сравнение комиссий CDX и DCMT
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и DCMT
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности DCMT в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.37% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.73% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and DCMT have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (6.71%) compared to CDX (1.61%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs DCMT's -11.95%.
On 1-year performance, DCMT leads with 42.19% vs -1.77% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 42.19% return vs -1.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 2.73% for DCMT.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and DoubleLine. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор