Сравнение CDX с DCMT
CDX (Simplify High Yield ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, CDX returned -1.30% vs 29.43% for DCMT. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CDX charges 0.25%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности CDX и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 6.74% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between CDX and DCMT is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.11 |
The correlation between CDX and DCMT shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. DCMT — Ранг доходности на риск
CDX
DCMT
Сравнение CDX c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.85 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 6.54 | -7.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и DCMT
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -15.96% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -15.96% | +11.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -9.33% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -3.54% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 4.51% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и DCMT
Текущая волатильность для Simplify High Yield ETF (CDX) составляет 1.79%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 5.79% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 16.87% | -11.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 18.76% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 16.01% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 16.01% | -5.01% |
Сравнение комиссий CDX и DCMT
CDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и DCMT
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности DCMT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and DCMT have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.79%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 29.43% vs -1.30% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 29.43% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 2.91% for DCMT.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and DoubleLine. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор