PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с CARY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDX с CARY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Angel Oak Income ETF (CARY).

CDX и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CDX и CARY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDX и CARY

2026 (YTD)20252024
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.19%9.51%-0.73%
CARY
Angel Oak Income ETF		0.97%7.54%-0.74%

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.97%.

CDX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-3.01%
1 год
0.72%
3 года*
7.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

CARY

1 день
0.36%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.36%
1 год
6.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Angel Oak Income ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTGCARY с ICSH

Сравнение комиссий CDX и CARY

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.

CARY
Angel Oak Income ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

CDX vs. CARY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c CARY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXCARYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

3.09

-3.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

4.52

-4.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.67

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

5.08

-4.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

19.05

-18.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. CARY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа CARY равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и CARY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXCARYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

3.09

-3.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.83

-2.43

Корреляция

Корреляция между CDX и CARY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и CARY

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности CARY в 6.07%

TTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.43%7.18%12.60%5.26%7.51%
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDX и CARY

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и CARY.

Загрузка...

Показатели просадок

CDXCARYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-1.28%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-1.28%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-0.83%

-6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-0.22%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

0.34%

+5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и CARY

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDXCARYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

0.89%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

1.27%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

2.05%

+14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

2.18%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

2.18%

+9.06%