Сравнение CDX с CARY
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and CARY (Angel Oak Income ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while CARY is a Multisector Bonds fund actively managed by Angel Oak. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.98%/yr vs 7.40%/yr for CARY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.80%/yr for CARY.
Доходность
Сравнение доходности CDX и CARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 2.21%.
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.46% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | 1.70% |
CARY Angel Oak Income ETF | 2.21% | 7.54% | 6.93% | 8.70% | 0.58% |
Correlation
The correlation between CDX and CARY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2022 г. | 0.23 |
Over the past year, CDX and CARY have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. CARY — Ранг доходности на риск
CDX
CARY
Сравнение CDX c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.76 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.87 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 20.94 | -21.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и CARY
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки CARY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и CARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -1.96% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -1.28% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -1.96% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | 0.00% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -0.32% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.30% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и CARY
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Angel Oak Income ETF (CARY) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.63% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 1.40% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 1.80% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 2.73% | +8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 2.73% | +8.32% |
Сравнение комиссий CDX и CARY
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и CARY
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности CARY в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 5.90% | 6.13% | 6.10% | 6.38% | 0.48% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and CARY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.56%) compared to CARY (0.63%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs CARY's -1.96%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.98% vs 7.40% for CARY. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CARY has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.98% return vs 7.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.80% for CARY.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 5.90% for CARY.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while CARY is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Angel Oak. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.80% for CARY.
CARY currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и CARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор