Сравнение CDX с BILZ
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.98%/yr vs 4.68%/yr for BILZ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CDX charges 0.26%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности CDX и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у BILZ с доходностью 1.66%.
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.46% | 9.51% | 7.71% | 7.99% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.66% | 4.21% | 5.25% | 2.87% |
Correlation
The correlation between CDX and BILZ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. BILZ — Ранг доходности на риск
CDX
BILZ
Сравнение CDX c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -118.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 47.31 | -46.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 196.92 | -197.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1,893.08 | -1,893.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и BILZ
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -0.52% | -12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.02% | -4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -0.17% | -8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | 0.00% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -0.01% | -4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.00% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и BILZ
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.06% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 0.14% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 0.21% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 0.52% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 0.52% | +10.53% |
Сравнение комиссий CDX и BILZ
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и BILZ
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности BILZ в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.06% | 4.19% | 4.95% | 2.23% | 0.00% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and BILZ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.56%) compared to BILZ (0.06%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs BILZ's -0.52%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.98% vs 4.68% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.98% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 4.06% for BILZ.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.14% for BILZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.64 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор