PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDX с BILZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CDX и BILZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у BILZ с доходностью 1.47%.


CDX

1 день
0.67%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-1.33%
3 года*
7.49%
5 лет*
10 лет*

BILZ

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.78%
1 год
3.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и BILZ


2026 (YTD)202520242023
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
-1.79%9.51%7.71%8.24%
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
1.47%4.21%5.25%2.33%

Correlation

The correlation between CDX and BILZ is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

CDX vs. BILZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDX
Ранг доходности на риск CDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 66
Ранг коэф-та Мартина

BILZ
Ранг доходности на риск BILZ: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILZ: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILZ: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILZ: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILZ: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILZ: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c BILZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDXBILZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-19.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-125.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

53.29

-52.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

198.46

-198.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

2,000.09

-2,000.84

CDX vs. BILZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BILZ равного 19.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и BILZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDXBILZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

19.07

-19.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

10.48

-10.09

Просадки

Сравнение просадок CDX и BILZ

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и BILZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CDXBILZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-0.52%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-0.02%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

0.00%

-6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-0.01%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.00%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и BILZ

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CDXBILZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

0.07%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

0.14%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

0.21%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

0.43%

+10.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

0.43%

+10.67%

Сравнение комиссий CDX и BILZ

CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и BILZ

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности BILZ в 4.07%


ПозицияTTM2025202420232022
BILZ
PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund
4.07%4.19%4.95%2.23%0.00%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
8.31%7.18%12.60%5.26%7.51%

Часто задаваемые вопросы


CDX and BILZ have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.74%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs BILZ's -0.52%.

On 1-year performance, BILZ leads with 3.91% vs -1.33% for CDX. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BILZ has performed better with a 3.91% return vs -1.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.

CDX has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 4.07% for BILZ.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.14% for BILZ.

BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (19.07 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и BILZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор