PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с ASCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDX с ASCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX).

CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. ASCIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CDX и ASCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDX и ASCIX

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.19%9.51%7.71%12.74%-8.12%
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		0.38%8.04%11.06%11.95%-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у ASCIX с доходностью 0.38%.

CDX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-3.01%
1 год
0.72%
3 года*
7.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

ASCIX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.76%
3 года*
9.00%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Angel Oak Strategic Credit Fund

Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с ASCIX:
ASCIX с EIGMXASCIX с ANGLXASCIX с AOUIXASCIX с AFLIXASCIX с DCAIXASCIX с FPFIXASCIX с PUTIX

Сравнение комиссий CDX и ASCIX

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ASCIX в 0.85%.

ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

CDX vs. ASCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ASCIX
Ранг доходности на риск ASCIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c ASCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXASCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

1.82

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

3.29

-3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.48

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

4.40

-4.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

10.59

-10.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. ASCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа ASCIX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и ASCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXASCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

1.82

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.18

-0.79

Корреляция

Корреляция между CDX и ASCIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и ASCIX

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности ASCIX в 7.85%

TTM20252024202320222021202020192018
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.43%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		7.85%8.55%8.77%8.40%8.04%13.64%8.74%6.97%6.14%

Просадки

Сравнение просадок CDX и ASCIX

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки ASCIX в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и ASCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDXASCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-25.70%

+12.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-1.49%

-7.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-1.38%

-5.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.90%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

0.62%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и ASCIX

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDXASCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

0.49%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

1.83%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

3.58%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

3.51%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

5.45%

+5.79%