PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCIX с ANGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASCIX с ANGLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASCIX (Angel Oak Strategic Credit Fund) and ANGLX (Angel Oak Multi-Strategy Income Fund) are both mutual funds - ASCIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Angel Oak, while ANGLX is a Multisector Bonds fund managed by Angel Oak. Over the past 5 years, ASCIX returned 7.50%/yr vs 1.45%/yr for ANGLX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASCIX charges 0.85%/yr vs 1.21%/yr for ANGLX.

Доходность

Сравнение доходности ASCIX и ANGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCIX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у ANGLX с доходностью 1.97%.

ASCIX

1 день
0.05%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.83%
1 год
7.79%
3 года*
9.55%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

ANGLX

1 день
0.23%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.97%
6 месяцев
2.23%
1 год
7.16%
3 года*
6.94%
5 лет*
1.45%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCIX и ANGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		2.59%8.04%11.06%11.95%-4.79%14.93%1.51%7.80%3.51%0.00%
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		1.97%7.45%7.60%4.06%-14.00%4.26%-1.99%4.73%2.62%0.28%

Correlation

The correlation between ASCIX and ANGLX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.65

The correlation between ASCIX and ANGLX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Strategic Credit Fund

Angel Oak Multi-Strategy Income Fund

Часто сравнивают с ASCIX:
ASCIX с EIGMXASCIX с CDXASCIX с AOUIXASCIX с DFLEXASCIX с APFPXASCIX с AFLIXASCIX с DCAIX
Часто сравнивают с ANGLX:
ANGLX с CIONANGLX с VGSTXANGLX с EIRRXANGLX с ABRANGLX с SWRSXANGLX с IVVANGLX с PIMIX

Доходность на риск

ASCIX vs. ANGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCIX
Ранг доходности на риск ASCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ANGLX
Ранг доходности на риск ANGLX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGLX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGLX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGLX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCIX c ANGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASCIXANGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.16

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
6.53

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.86

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

4.89

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

20.87

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASCIX vs. ANGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANGLX равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCIX и ANGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCIXANGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.16

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.14

0.52

+1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.28

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ASCIX и ANGLX

Максимальная просадка ASCIX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки ANGLX в -16.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCIX и ANGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASCIXANGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-16.40%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-1.47%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-1.59%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

-14.34%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.75%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.34%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCIX и ANGLX

Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Angel Oak Multi-Strategy Income Fund (ANGLX) имеют волатильность 0.91% и 0.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASCIXANGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.87%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

1.63%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

2.28%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

2.80%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

3.30%

+2.12%

Сравнение комиссий ASCIX и ANGLX

ASCIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ANGLX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCIX и ANGLX

Дивидендная доходность ASCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности ANGLX в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGLX
Angel Oak Multi-Strategy Income Fund		5.17%5.41%5.89%4.78%3.69%4.69%4.38%4.53%4.70%4.97%5.83%6.74%
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		8.49%8.55%8.76%8.40%8.04%13.64%8.74%6.97%6.14%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASCIX and ANGLX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASCIX has higher volatility (0.91%) compared to ANGLX (0.87%). In terms of maximum drawdown, ASCIX dropped -25.70% vs ANGLX's -16.40%.

ANGLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCIX и ANGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор