PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCIX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASCIX с APFPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

ASCIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ASCIX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASCIX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		0.38%8.04%11.06%11.95%-2.23%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.02%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, ASCIX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 4.02%.

ASCIX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.76%
3 года*
9.00%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

APFPX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.02%
6 месяцев
7.27%
1 год
12.99%
3 года*
9.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Strategic Credit Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с ASCIX:
ASCIX с CDXASCIX с EIGMXASCIX с ANGLXASCIX с AOUIXASCIX с AFLIXASCIX с DCAIXASCIX с FPFIX
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX

Сравнение комиссий ASCIX и APFPX

ASCIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund

Доходность на риск

ASCIX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCIX
Ранг доходности на риск ASCIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCIX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASCIXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

5.02

-3.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

7.27

-3.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

2.27

-0.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

6.23

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

30.52

-19.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASCIX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCIX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 5.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCIX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCIXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

5.02

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

3.73

-2.54

Корреляция

Корреляция между ASCIX и APFPX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCIX и APFPX

Дивидендная доходность ASCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности APFPX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		7.85%8.55%8.77%8.40%8.04%13.64%8.74%6.97%6.14%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASCIX и APFPX

Максимальная просадка ASCIX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCIX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASCIXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-2.10%

-23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-1.73%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

0.00%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.25%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.41%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCIX и APFPX

Текущая волатильность для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) составляет 0.49%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что ASCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASCIXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.24%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.86%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

2.64%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

2.75%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

2.75%

+2.70%