PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCIX с AOUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASCIX с AOUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX).

ASCIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г.. AOUIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 2 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ASCIX и AOUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASCIX и AOUIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		0.38%8.04%11.06%11.95%-4.79%14.93%1.51%7.80%2.39%
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		0.37%5.63%7.06%6.21%-4.11%0.97%1.99%4.07%2.25%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ASCIX показывает доходность 0.38%, а AOUIX немного ниже – 0.37%.

ASCIX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.76%
3 года*
9.00%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

AOUIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.37%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.50%
3 года*
5.74%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Strategic Credit Fund

Angel Oak UltraShort Income Fund

Часто сравнивают с ASCIX:
ASCIX с CDXASCIX с EIGMXASCIX с ANGLX
Часто сравнивают с AOUIX:
AOUIX с AOMAOUIX с AAAAOUIX с LQDHAOUIX с tltAOUIX с TLTAOUIX с BUBIXAOUIX с NUSFX

Сравнение комиссий ASCIX и AOUIX

ASCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AOUIX в 0.53%.

ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund

Доходность на риск

ASCIX vs. AOUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCIX
Ранг доходности на риск ASCIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AOUIX
Ранг доходности на риск AOUIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOUIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOUIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCIX c AOUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASCIXAOUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

3.08

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

9.21

-5.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

2.77

-1.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

12.20

-7.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

42.89

-32.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASCIX vs. AOUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCIX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа AOUIX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCIX и AOUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCIXAOUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

3.08

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

2.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.55

-0.37

Корреляция

Корреляция между ASCIX и AOUIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCIX и AOUIX

Дивидендная доходность ASCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности AOUIX в 4.50%

TTM20252024202320222021202020192018
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		7.85%8.55%8.77%8.40%8.04%13.64%8.74%6.97%6.14%
AOUIX
Angel Oak UltraShort Income Fund		4.50%5.05%5.36%3.69%1.48%1.37%2.24%3.08%2.12%

Просадки

Сравнение просадок ASCIX и AOUIX

Максимальная просадка ASCIX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки AOUIX в -7.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCIX и AOUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASCIXAOUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-7.38%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-0.41%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

-4.53%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.40%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.62%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.12%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCIX и AOUIX

Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Angel Oak UltraShort Income Fund (AOUIX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что ASCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASCIXAOUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.19%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.11%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

1.61%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

1.49%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

1.94%

+3.51%