Сравнение ASCIX с EIGMX
ASCIX (Angel Oak Strategic Credit Fund) and EIGMX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, ASCIX returned 7.47%/yr vs 6.47%/yr for EIGMX. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ASCIX charges 0.85%/yr vs 0.76%/yr for EIGMX.
Доходность
Сравнение доходности ASCIX и EIGMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASCIX показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у EIGMX с доходностью 5.65%.
ASCIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.76%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.56%
EIGMX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 5.65%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 4.94%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ASCIX и EIGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCIX Angel Oak Strategic Credit Fund | 3.76% | 8.04% | 11.06% | 11.95% | -4.79% | 14.93% | 1.51% | 7.80% | 3.51% | 0.00% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 5.65% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 0.07% |
Correlation
The correlation between ASCIX and EIGMX is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2017 г. | 0.06 |
The correlation between ASCIX and EIGMX shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASCIX vs. EIGMX — Ранг доходности на риск
ASCIX
EIGMX
Сравнение ASCIX c EIGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASCIX | EIGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.98 | -1.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 8.12 | -4.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 29.28 | -17.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASCIX и EIGMX
Максимальная просадка ASCIX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки EIGMX в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCIX и EIGMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASCIX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -9.42% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -1.44% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -1.63% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.54% | -7.39% | -0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.91% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.40% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCIX и EIGMX
Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) имеет более высокую волатильность в 0.68% по сравнению с Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что ASCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASCIX | EIGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 0.45% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 1.55% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25% | 1.90% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 2.62% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 2.50% | +2.87% |
Сравнение комиссий ASCIX и EIGMX
ASCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EIGMX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCIX и EIGMX
Дивидендная доходность ASCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности EIGMX в 6.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCIX Angel Oak Strategic Credit Fund | 8.45% | 8.55% | 8.76% | 8.40% | 8.04% | 13.64% | 8.74% | 6.97% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.64% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
ASCIX and EIGMX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASCIX has higher volatility (0.68%) compared to EIGMX (0.45%). In terms of maximum drawdown, ASCIX dropped -25.70% vs EIGMX's -9.42%.
EIGMX currently has the higher Sharpe Ratio (6.18 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASCIX и EIGMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор