Сравнение ASCIX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
ASCIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ASCIX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASCIX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCIX Angel Oak Strategic Credit Fund | 0.38% | 8.04% | 11.06% | 11.95% | -4.79% | 14.93% | 1.51% | 7.80% | 3.51% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, ASCIX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью -0.13%.
ASCIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASCIX и DFLEX
ASCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
ASCIX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
ASCIX
DFLEX
Сравнение ASCIX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASCIX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 3.31 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.29 | 5.22 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.93 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 4.16 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | 17.90 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASCIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 3.31 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.16 | 1.61 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ASCIX и DFLEX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASCIX и DFLEX
Дивидендная доходность ASCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCIX Angel Oak Strategic Credit Fund | 7.85% | 8.55% | 8.77% | 8.40% | 8.04% | 13.64% | 8.74% | 6.97% | 6.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок ASCIX и DFLEX
Максимальная просадка ASCIX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCIX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASCIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.70% | -17.29% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -1.14% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.54% | -11.00% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -1.14% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -1.57% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.27% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASCIX и DFLEX
Текущая волатильность для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) составляет 0.49%, в то время как у DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) волатильность равна 0.63%. Это указывает на то, что ASCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASCIX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.63% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 0.98% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 1.44% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.51% | 1.93% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 2.73% | +2.72% |