PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCIX с DFLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASCIX с DFLEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASCIX (Angel Oak Strategic Credit Fund) and DFLEX (DoubleLine Flexible Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, ASCIX returned 7.50%/yr vs 3.23%/yr for DFLEX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ASCIX charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for DFLEX.

Доходность

Сравнение доходности ASCIX и DFLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASCIX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью 1.61%.

ASCIX

1 день
0.05%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.59%
6 месяцев
2.83%
1 год
7.79%
3 года*
9.55%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

DFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.66%
3 года*
7.49%
5 лет*
3.23%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASCIX и DFLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		2.59%8.04%11.06%11.95%-4.79%14.93%1.51%7.80%3.51%0.00%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund		1.61%6.58%8.65%7.84%-8.48%3.79%2.93%7.21%0.10%0.10%

Correlation

The correlation between ASCIX and DFLEX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г.

0.43

The correlation between ASCIX and DFLEX shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Strategic Credit Fund

DoubleLine Flexible Income Fund

Часто сравнивают с ASCIX:
ASCIX с EIGMXASCIX с CDXASCIX с ANGLXASCIX с AOUIXASCIX с APFPXASCIX с AFLIXASCIX с DCAIX
Часто сравнивают с DFLEX:
DFLEX с VIITXDFLEX с CGMSDFLEX с VFSUXDFLEX с DODLXDFLEX с VTSAXDFLEX с GMODXDFLEX с STBNX

Доходность на риск

ASCIX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCIX
Ранг доходности на риск ASCIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DFLEX
Ранг доходности на риск DFLEX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLEX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLEX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCIX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASCIXDFLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
4.36

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
7.75

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

2.35

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

6.23

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

28.16

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASCIX vs. DFLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCIX на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа DFLEX равного 4.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCIX и DFLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCIXDFLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

4.36

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.14

1.68

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.38

-0.17

Просадки

Сравнение просадок ASCIX и DFLEX

Максимальная просадка ASCIX за все время составила -25.70%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCIX и DFLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASCIXDFLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-17.29%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-0.91%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-1.15%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

-11.00%

+3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-1.55%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.20%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCIX и DFLEX

Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что ASCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASCIXDFLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.45%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

0.99%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

1.31%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

1.93%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.42%

2.73%

+2.69%

Сравнение комиссий ASCIX и DFLEX

ASCIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCIX и DFLEX

Дивидендная доходность ASCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.49%, что больше доходности DFLEX в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		8.49%8.55%8.76%8.40%8.04%13.64%8.74%6.97%6.14%0.00%0.00%0.00%
DFLEX
DoubleLine Flexible Income Fund		5.54%5.68%6.05%5.95%4.72%3.86%3.96%4.46%4.46%3.82%3.75%4.32%

Часто задаваемые вопросы

ASCIX and DFLEX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASCIX has higher volatility (0.91%) compared to DFLEX (0.45%). In terms of maximum drawdown, ASCIX dropped -25.70% vs DFLEX's -17.29%.

DFLEX currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASCIX и DFLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор