PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASCIX с DCAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASCIX с DCAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).

ASCIX управляется Angel Oak. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ASCIX и DCAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASCIX и DCAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		0.38%8.04%11.06%11.95%-4.79%14.93%1.51%7.80%3.51%0.00%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		0.24%2.47%3.78%0.60%-2.64%1.47%4.11%5.81%4.17%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, ASCIX показывает доходность 0.38%, что значительно выше, чем у DCAIX с доходностью 0.24%.

ASCIX

1 день
0.05%
1 месяц
-1.38%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.60%
1 год
5.76%
3 года*
9.00%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—

DCAIX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.66%
1 год
1.99%
3 года*
3.22%
5 лет*
1.01%
10 лет*
3.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Strategic Credit Fund

Dunham Long/Short Credit Fund

Часто сравнивают с ASCIX:
ASCIX с CDXASCIX с EIGMXASCIX с ANGLXASCIX с AOUIXASCIX с FPFIXASCIX с PUTIXASCIX с SCFZX
Часто сравнивают с DCAIX:
DCAIX с FXAIXDCAIX с PIMIXDCAIX с JNJDCAIX с APFPXDCAIX с SUBFXDCAIX с RBSIXDCAIX с EIGMX

Сравнение комиссий ASCIX и DCAIX

ASCIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.

DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund

Доходность на риск

ASCIX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASCIX
Ранг доходности на риск ASCIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASCIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASCIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASCIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASCIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DCAIX
Ранг доходности на риск DCAIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCAIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCAIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASCIX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASCIXDCAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.37

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

1.84

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

2.48

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

14.20

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASCIX vs. DCAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASCIX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа DCAIX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASCIX и DCAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASCIXDCAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.37

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.16

0.64

+1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.24

+0.94

Корреляция

Корреляция между ASCIX и DCAIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASCIX и DCAIX

Дивидендная доходность ASCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности DCAIX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASCIX
Angel Oak Strategic Credit Fund		7.85%8.55%8.77%8.40%8.04%13.64%8.74%6.97%6.14%0.00%0.00%0.00%
DCAIX
Dunham Long/Short Credit Fund		3.44%3.79%3.72%4.04%2.63%2.25%2.39%2.27%1.31%1.33%2.28%5.72%

Просадки

Сравнение просадок ASCIX и DCAIX

Максимальная просадка ASCIX за все время составила -25.70%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASCIX и DCAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ASCIXDCAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.70%

-46.34%

+20.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-0.84%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.54%

-5.45%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.10%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-6.02%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

0.15%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ASCIX и DCAIX

Angel Oak Strategic Credit Fund (ASCIX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что ASCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASCIXDCAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

0.30%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

0.71%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

1.45%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.51%

1.57%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.45%

4.07%

+1.38%