Сравнение CDW с TQQQ
CDW (CDW Corporation) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, CDW returned 13.93%/yr vs 46.45%/yr for TQQQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDW и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 42.40%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 13.93% против 46.45% соответственно.
CDW
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 17.89%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -6.69%
- 1 год
- -26.62%
- 3 года*
- -8.93%
- 5 лет*
- -4.46%
- 10 лет*
- 13.93%
TQQQ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 42.40%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 91.80%
- 3 года*
- 60.52%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 46.45%
Сравнение доходности по годам CDW и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -4.97% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 42.40% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between CDW and TQQQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between CDW and TQQQ has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
CDW
TQQQ
Сравнение CDW c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.50 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 7.89 | -9.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и TQQQ
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -81.66% | +21.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -36.97% | -8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -58.04% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -81.66% | +21.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -81.66% | +21.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.60% | -14.07% | -34.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -18.49% | +7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.77% | 11.67% | +12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и TQQQ
Текущая волатильность для CDW Corporation (CDW) составляет 18.06%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 26.81%. Это указывает на то, что CDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 26.81% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.47% | 43.27% | -6.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.62% | 53.22% | -12.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 67.42% | -36.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.97% | 66.30% | -35.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и TQQQ
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности TQQQ в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.96% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.27% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CDW and TQQQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to CDW (18.06%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs TQQQ's -81.66%.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор