PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение G с WNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение G с WNS

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genpact Limited (G) и WNS (Holdings) Limited (WNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: G или WNS.

Корреляция

Корреляция между G и WNS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности G и WNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и WNS (Holdings) Limited (WNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
258.00%
147.96%
G
WNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

G:

1.78

WNS:

0.51

Коэф-т Сортино

G:

3.22

WNS:

1.11

Коэф-т Омега

G:

1.40

WNS:

1.14

Коэф-т Кальмара

G:

1.32

WNS:

0.41

Коэф-т Мартина

G:

9.18

WNS:

1.88

Индекс Язвы

G:

5.90%

WNS:

12.42%

Дневная вол-ть

G:

30.49%

WNS:

45.77%

Макс. просадка

G:

-64.14%

WNS:

-90.63%

Текущая просадка

G:

-13.21%

WNS:

-35.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

G:

$8.40B

WNS:

$2.62B

EPS

G:

$2.85

WNS:

$3.71

Коэффициент P/E

G:

16.86

WNS:

16.19

Коэффициент PEG

G:

1.70

WNS:

1.27

Коэффициент P/S

G:

1.76

WNS:

1.99

Коэффициент P/B

G:

3.52

WNS:

3.13

Общая выручка (12 мес.)

G:

$3.64B

WNS:

$1.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

G:

$1.28B

WNS:

$451.63M

EBITDA (12 мес.)

G:

$653.24M

WNS:

$243.51M

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у WNS с доходностью 26.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции G имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции WNS немного впереди с 9.58%.

G

С начала года

12.23%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

26.15%

1 год

57.86%

5 лет

8.26%

10 лет

9.23%

WNS

С начала года

26.78%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

27.26%

1 год

49.56%

5 лет

5.91%

10 лет

9.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности G и WNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
WNS
Ранг риск-скорректированной доходности WNS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WNS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение G c WNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и WNS (Holdings) Limited (WNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа G, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
G: 1.78
WNS: 0.51
Коэффициент Сортино G, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
G: 3.22
WNS: 1.11
Коэффициент Омега G, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
G: 1.40
WNS: 1.14
Коэффициент Кальмара G, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
G: 1.32
WNS: 0.41
Коэффициент Мартина G, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
G: 9.18
WNS: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа WNS равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и WNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.78
0.51
G
WNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и WNS

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как WNS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		1.31%1.42%1.59%1.08%0.81%0.95%0.81%1.11%0.76%
WNS
WNS (Holdings) Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок G и WNS

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки WNS в -90.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и WNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.21%
-35.52%
G
WNS

Волатильность

Сравнение волатильности G и WNS

Текущая волатильность для Genpact Limited (G) составляет 10.46%, в то время как у WNS (Holdings) Limited (WNS) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что G испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.46%
18.65%
G
WNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей G и WNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и WNS (Holdings) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию