Сравнение CDUAF с EMR
CDUAF (Canadian Utilities Limited) and EMR (Emerson Electric Co.) are both stocks. CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities), while EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CDUAF returned 7.41%/yr vs 12.13%/yr for EMR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и EMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 25.38%, что значительно выше, чем у EMR с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции CDUAF уступали акциям EMR по среднегодовой доходности: 7.41% против 12.13% соответственно.
CDUAF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 24.18%
- С начала года
- 25.38%
- 1 год
- 43.04%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 3.06%
EMR
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -9.35%
- 6 месяцев
- -7.90%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- -3.76%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 9.05%
Сравнение доходности по годам CDUAF и EMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 25.38% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
EMR Emerson Electric Co. | 3.72% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
Correlation
The correlation between CDUAF and EMR is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between CDUAF and EMR shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.16 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDUAF:
$7.86B
EMR:
$76.50B
CDUAF:
CA$0.29
EMR:
$4.33
CDUAF:
184.25
EMR:
31.52
CDUAF:
4.20
EMR:
4.21
CDUAF:
2.92
EMR:
3.78
CDUAF:
CA$3.46B
EMR:
$18.32B
CDUAF:
CA$1.39B
EMR:
$7.22B
CDUAF:
CA$1.76B
EMR:
$3.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDUAF vs. EMR — Ранг доходности на риск
CDUAF
EMR
Сравнение CDUAF c EMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Emerson Electric Co. (EMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDUAF | EMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.01 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.16 | +8.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | -0.33 | +20.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и EMR
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки EMR в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и EMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDUAF | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -59.05% | -12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -23.45% | +18.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -29.62% | +10.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -29.62% | -2.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -50.77% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -14.86% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.74% | -14.11% | -25.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 11.42% | -9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и EMR
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 4.04%, в то время как у Emerson Electric Co. (EMR) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDUAF | EMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 8.37% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 25.42% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 31.21% | -14.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 27.39% | -8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 29.15% | -5.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и EMR
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности EMR в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.49% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.61% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и EMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Emerson Electric Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDUAF и EMR
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
CDUAF and EMR have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMR has higher volatility (8.37%) compared to CDUAF (4.04%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs EMR's -59.05%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDUAF и EMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор