PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с DHEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с DHEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. DHEAX управляется Diamond Hill. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и DHEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и DHEAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		0.85%5.70%9.15%8.38%-3.57%2.42%2.87%4.02%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DHEAX с доходностью 0.85%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

DHEAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с DHEAX:
DHEAX с PYFRXDHEAX с SEMRXDHEAX с JBNDDHEAX с NWXHXDHEAX с FTSMDHEAX с SPTSDHEAX с PIMIX

Сравнение комиссий CDSRX и DHEAX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DHEAX в 0.83%.

DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Доходность на риск

CDSRX vs. DHEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DHEAX
Ранг доходности на риск DHEAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHEAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHEAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c DHEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXDHEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

4.21

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

6.76

-3.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

2.25

-0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

9.96

-6.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

38.15

-25.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. DHEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа DHEAX равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и DHEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXDHEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

4.21

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

2.78

-1.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.74

-0.47

Корреляция

Корреляция между CDSRX и DHEAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и DHEAX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DHEAX в 5.71%

TTM202520242023202220212020201920182017
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%
DHEAX
Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund		5.71%5.27%5.94%5.25%3.41%2.31%2.92%3.76%3.45%3.20%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и DHEAX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки DHEAX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и DHEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXDHEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-12.34%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-0.50%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-5.06%

-2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.19%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.82%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.13%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и DHEAX

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund (DHEAX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXDHEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.43%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

0.80%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

1.19%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

1.51%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

2.29%

+0.37%