PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с CULAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с CULAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и CULAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и CULAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		0.41%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у CULAX с доходностью 0.41%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

CULAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.24%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с PRCOXCULAX с NUSFXCULAX с CAAAXCULAX с DFYGXCULAX с CCLAX

Сравнение комиссий CDSRX и CULAX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CULAX в 0.72%.

CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Доходность на риск

CDSRX vs. CULAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c CULAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXCULAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.84

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

8.78

-5.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

3.07

-1.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

13.90

-10.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

46.18

-33.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. CULAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа CULAX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и CULAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXCULAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.84

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

2.46

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

2.05

-0.79

Корреляция

Корреляция между CDSRX и CULAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и CULAX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности CULAX в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.63%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и CULAX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки CULAX в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и CULAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXCULAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-7.40%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-0.30%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-2.19%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.20%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.21%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.09%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и CULAX

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CULAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXCULAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.20%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

0.87%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

1.39%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

1.32%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

1.41%

+1.25%