PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с CRFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDSRX с CRFIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CDSRX (Calvert Short Duration Income Fund Class R6) and CRFIX (Calvert Focused Value Fund) are both mutual funds - CDSRX is a Short-Term Bond fund managed by Calvert Research and Management, while CRFIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Calvert Research and Management. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CDSRX charges 0.45%/yr vs 0.74%/yr for CRFIX.

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и CRFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.16%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—

CRFIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDSRX и CRFIX

2026 (YTD)2025202420232022
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		0.70%6.35%5.74%6.87%-1.41%
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		11.46%13.26%12.24%8.84%-1.34%

Correlation

The correlation between CDSRX and CRFIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Calvert Focused Value Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с DLDFXCDSRX с PULSCDSRX с GPARXCDSRX с STBFXCDSRX с SNSAXCDSRX с FTHRX
Часто сравнивают с CRFIX:
CRFIX с CRFCRFIX с NANCCRFIX с FDVVCRFIX с USACRFIX с QDTECRFIX с CAAAXCRFIX с CCVAX

Доходность на риск

CDSRX vs. CRFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CRFIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c CRFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert Focused Value Fund (CRFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDSRXCRFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

—

—

CDSRX vs. CRFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и CRFIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDSRXCRFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и CRFIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDSRXCRFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.43%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.65%

—

—

Сравнение комиссий CDSRX и CRFIX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CRFIX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и CRFIX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности CRFIX в 5.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.68%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%
CRFIX
Calvert Focused Value Fund		5.18%5.77%4.37%1.02%0.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDSRX and CRFIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDSRX и CRFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор