PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с CGJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с CGJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. CGJIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и CGJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и CGJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		-6.56%14.56%27.74%36.66%-26.84%26.13%38.69%24.74%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у CGJIX с доходностью -6.56%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

CGJIX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-4.82%
1 год
16.08%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.78%
10 лет*
15.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с CGJIX:
CGJIX с CUTAXCGJIX с CISIXCGJIX с CISMXCGJIX с AWIIXCGJIX с CISOCGJIX с CMEUXCGJIX с FXAIX

Сравнение комиссий CDSRX и CGJIX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CGJIX в 0.24%.

CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund

Доходность на риск

CDSRX vs. CGJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CGJIX
Ранг доходности на риск CGJIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGJIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGJIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGJIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c CGJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXCGJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

0.83

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

1.33

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

1.35

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

5.66

+6.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. CGJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CGJIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и CGJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXCGJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.83

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.55

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.78

+0.49

Корреляция

Корреляция между CDSRX и CGJIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и CGJIX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности CGJIX в 3.26%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%
CGJIX
Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund		3.26%3.05%2.04%0.53%0.51%1.85%1.76%1.64%5.72%2.19%1.13%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и CGJIX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки CGJIX в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и CGJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXCGJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-31.18%

+21.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-12.62%

+11.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-31.18%

+23.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-8.32%

+7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-5.53%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

3.02%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и CGJIX

Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) составляет 0.67%, в то время как у Calvert US Large-Cap Growth Responsible Index Fund (CGJIX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXCGJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

5.91%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

10.68%

-9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

20.34%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

19.82%

-17.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

20.00%

-17.34%