PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDP с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDP с ORCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDP (COPT Defense Properties) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. CDP operates in REIT - Office (Real Estate), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CDP returned 5.79%/yr vs 21.20%/yr for ORCL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDP и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в COPT Defense Properties (CDP) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDP показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью 18.90%. За последние 10 лет акции CDP уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 5.79% против 21.20% соответственно.

CDP

1 день
-1.29%
1 месяц
2.22%
С начала года
13.80%
6 месяцев
7.07%
1 год
18.57%
3 года*
15.30%
5 лет*
6.77%
10 лет*
5.79%

ORCL

1 день
-5.83%
1 месяц
27.76%
С начала года
18.90%
6 месяцев
11.56%
1 год
37.54%
3 года*
31.10%
5 лет*
24.35%
10 лет*
21.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDP и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDP
COPT Defense Properties		13.80%-6.17%26.17%3.65%-3.26%11.61%-7.07%45.28%-24.78%-3.24%
ORCL
Oracle Corporation		18.90%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between CDP and ORCL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1992 г.

0.21

The correlation between CDP and ORCL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDP:

$14.78M

ORCL:

$671.18B

EPS

CDP:

$1.83

ORCL:

$5.56

Коэффициент P/E

CDP:

17.07

ORCL:

41.42

Коэффициент PEG

CDP:

0.72

ORCL:

9.29

Коэффициент P/S

CDP:

3.43

ORCL:

10.48

Коэффициент P/B

CDP:

0.01

ORCL:

17.19

Общая выручка (12 мес.)

CDP:

$776.70M

ORCL:

$64.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDP:

$326.28M

ORCL:

$58.10B

EBITDA (12 мес.)

CDP:

$368.96M

ORCL:

$17.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

COPT Defense Properties

Oracle Corporation

Часто сравнивают с CDP:
CDP с LMTCDP с HIWCDP с SPYCDP с CLIPCDP с PLOWCDP с PLDCDP с GOOGL
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с VGT

Доходность на риск

CDP vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDP
Ранг доходности на риск CDP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDP c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для COPT Defense Properties (CDP) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDPORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.58

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.46

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

0.65

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

1.08

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDP vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDP на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDP и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDPORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.58

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.59

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.50

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CDP и ORCL

Максимальная просадка CDP за все время составила -59.36%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDP и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDPORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.36%

-84.19%

+24.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-58.25%

+47.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-58.25%

+34.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-58.25%

+34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.67%

-58.25%

+9.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-29.29%

+25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.89%

-29.10%

+9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

34.86%

-30.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CDP и ORCL

Текущая волатильность для COPT Defense Properties (CDP) составляет 4.11%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 18.88%. Это указывает на то, что CDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDPORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

18.88%

-14.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

41.33%

-28.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

64.51%

-47.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.10%

41.75%

-18.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.27%

34.86%

-8.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDP и ORCL

Дивидендная доходность CDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности ORCL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDP
COPT Defense Properties		3.94%4.39%3.81%4.45%4.24%3.93%4.22%3.74%5.23%3.77%3.52%5.04%
ORCL
Oracle Corporation		0.87%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDP и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели COPT Defense Properties и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
200.64M
17.19B
(CDP) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CDP and ORCL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (18.88%) compared to CDP (4.11%). In terms of maximum drawdown, CDP dropped -59.36% vs ORCL's -84.19%.

CDP currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDP и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор