Сравнение CDNS с CSGP
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and CSGP (CoStar Group, Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 4.54%/yr for CSGP. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и CSGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно выше, чем у CSGP с доходностью -51.16%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции CSGP по среднегодовой доходности: 31.77% против 4.54% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 24.39%
- 10 лет*
- 31.77%
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам CDNS и CSGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 23.16% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
Correlation
The correlation between CDNS and CSGP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between CDNS and CSGP has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$105.37B
CSGP:
$13.60B
CDNS:
$4.28
CSGP:
$0.06
CDNS:
89.86
CSGP:
544.46
CDNS:
19.03
CSGP:
4.04
CDNS:
12.08
CSGP:
1.72
CDNS:
$5.53B
CSGP:
$3.41B
CDNS:
$4.91B
CSGP:
$2.64B
CDNS:
$1.87B
CSGP:
$284.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. CSGP — Ранг доходности на риск
CDNS
CSGP
Сравнение CDNS c CSGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | CSGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.66 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | -0.90 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.52 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и CSGP
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки CSGP в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и CSGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -71.11% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -67.11% | +38.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -67.41% | +38.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -68.07% | +38.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -68.07% | +35.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -67.07% | +59.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -22.29% | -17.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.63% | 39.50% | -25.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и CSGP
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с CoStar Group, Inc. (CSGP) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 9.56% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.73% | 34.06% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.94% | 38.69% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.17% | 34.68% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.12% | 32.63% | +1.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и CSGP
Ни CDNS, ни CSGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и CSGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и CoStar Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и CSGP
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and CSGP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.52%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs CSGP's -71.11%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и CSGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор