PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с VTV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - CDL tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index while VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDL returned 11.32%/yr vs 12.96%/yr for VTV. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CDL charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности CDL и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDL показывает доходность 13.91%, а VTV немного выше – 14.56%. За последние 10 лет акции CDL уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.96% соответственно.

CDL

1 день
0.10%
1 месяц
0.90%
С начала года
13.91%
6 месяцев
13.24%
1 год
20.72%
3 года*
15.84%
5 лет*
9.98%
10 лет*
11.32%

VTV

1 день
0.07%
1 месяц
3.17%
С начала года
14.56%
6 месяцев
13.44%
1 год
26.34%
3 года*
18.69%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		13.91%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
VTV
Vanguard Value ETF		14.56%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between CDL and VTV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.87

The correlation between CDL and VTV shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDL и VTV

Секторы
CDL
VTV

Коммунальные услуги

23.7%
4.8%

Финансовые услуги

23.1%
21.5%

Потребительский защитный сектор

15.8%
8.9%

Энергетика

9.0%
7.4%

Технологии

8.0%
16.4%

Здравоохранение

6.9%
14.1%

Потребительский циклический сектор

6.9%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.1%

Промышленность

2.2%
13.9%

Сырьевые материалы

0.0%
3.0%

Недвижимость

0.0%
2.7%

Коммунальные услуги

CDL
23.7%
VTV
4.8%

Финансовые услуги

CDL
23.1%
VTV
21.5%

Потребительский защитный сектор

CDL
15.8%
VTV
8.9%

Энергетика

CDL
9.0%
VTV
7.4%

Технологии

CDL
8.0%
VTV
16.4%

Здравоохранение

CDL
6.9%
VTV
14.1%

Потребительский циклический сектор

CDL
6.9%
VTV
4.0%

Коммуникационные услуги

CDL
4.4%
VTV
3.1%

Промышленность

CDL
2.2%
VTV
13.9%

Сырьевые материалы

CDL
0.0%
VTV
3.0%

Недвижимость

CDL
0.0%
VTV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

CDL vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDLVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.56

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.65

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

4.17

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.99

15.70

-2.71

CDL vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDL и VTV

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-59.27%

+18.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-6.35%

+0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-14.52%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-17.04%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-36.78%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.48%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-7.85%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.68%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и VTV

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.35% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.33%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

7.85%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

10.38%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

13.87%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

16.64%

+0.40%

Сравнение комиссий CDL и VTV

CDL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и VTV

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.13%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

CDL and VTV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDL has higher volatility (3.35%) compared to VTV (3.33%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.96% vs 11.32% for CDL. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.96% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for CDL.

CDL has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.83% for VTV.

CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: Crestview and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор