PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с USD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CDL returned 11.31%/yr vs 61.02%/yr for USD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CDL charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for USD.

Доходность

Сравнение доходности CDL и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 84.65%. За последние 10 лет акции CDL уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 11.31% против 61.02% соответственно.

CDL

1 день
1.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
13.80%
6 месяцев
13.70%
1 год
20.88%
3 года*
15.81%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.31%

USD

1 день
-12.35%
1 месяц
1.73%
С начала года
84.65%
6 месяцев
79.76%
1 год
206.76%
3 года*
114.28%
5 лет*
63.13%
10 лет*
61.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		13.80%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		84.65%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between CDL and USD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.37

The correlation between CDL and USD shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDL и USD

Секторы
CDL
USD

Коммунальные услуги

23.7%

-

Финансовые услуги

23.1%
26.0%

Потребительский защитный сектор

15.8%

-

Энергетика

9.0%
0.0%

Технологии

8.0%
26.3%

Здравоохранение

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Коммуникационные услуги

4.4%

-

Промышленность

2.2%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

CDL
23.7%
USD

-

Финансовые услуги

CDL
23.1%
USD
26.0%

Потребительский защитный сектор

CDL
15.8%
USD

-

Энергетика

CDL
9.0%
USD
0.0%

Технологии

CDL
8.0%
USD
26.3%

Здравоохранение

CDL
6.9%
USD

-

Потребительский циклический сектор

CDL
6.9%
USD

-

Коммуникационные услуги

CDL
4.4%
USD

-

Промышленность

CDL
2.2%
USD

-

Сырьевые материалы

CDL
0.0%
USD

-

Недвижимость

CDL
0.0%
USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

CDL vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDLUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.06

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.94

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

6.54

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

18.16

-5.08

CDL vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDL и USD

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-88.63%

+47.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-31.80%

+26.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-64.46%

+51.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-77.85%

+60.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-77.85%

+36.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-14.69%

+14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-32.29%

+27.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

11.44%

-9.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и USD

Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 3.47%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 34.07%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

34.07%

-30.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

54.13%

-46.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

67.96%

-57.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

77.73%

-63.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

69.83%

-52.79%

Сравнение комиссий CDL и USD

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и USD

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.13%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

CDL and USD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (34.07%) compared to CDL (3.47%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.02% vs 11.31% for CDL. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.02% return vs 11.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for USD.

CDL has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.25% for USD.

CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while USD is Leveraged Equities. CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). They also come from different issuers: Crestview and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор