PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с SDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while SDY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDL returned 10.83%/yr vs 9.29%/yr for SDY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CDL и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции CDL превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.83% против 9.29% соответственно.

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between CDL and SDY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.91

The correlation between CDL and SDY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDL и SDY

Секторы
CDL
SDY

Коммунальные услуги

24.3%
14.8%

Финансовые услуги

23.4%
11.5%

Потребительский защитный сектор

15.9%
17.1%

Энергетика

9.5%
4.6%

Технологии

6.9%
8.7%

Здравоохранение

6.8%
6.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.5%

Промышленность

2.3%
17.5%

Сырьевые материалы

0.0%
6.4%

Недвижимость

0.0%
4.6%

Коммунальные услуги

CDL
24.3%
SDY
14.8%

Финансовые услуги

CDL
23.4%
SDY
11.5%

Потребительский защитный сектор

CDL
15.9%
SDY
17.1%

Энергетика

CDL
9.5%
SDY
4.6%

Технологии

CDL
6.9%
SDY
8.7%

Здравоохранение

CDL
6.8%
SDY
6.2%

Потребительский циклический сектор

CDL
6.6%
SDY
5.2%

Коммуникационные услуги

CDL
4.4%
SDY
3.5%

Промышленность

CDL
2.3%
SDY
17.5%

Сырьевые материалы

CDL
0.0%
SDY
6.4%

Недвижимость

CDL
0.0%
SDY
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

CDL vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.25

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.92

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

1.68

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

4.60

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.25

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.43

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.47

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CDL и SDY

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-54.75%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-7.67%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-14.39%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-15.21%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

-36.70%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.07%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-6.21%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.79%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и SDY

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что CDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.47%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

7.43%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.33%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

14.03%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

17.08%

-0.04%

Сравнение комиссий CDL и SDY

И CDL, и SDY имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и SDY

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SDY в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CDL and SDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CDL has higher volatility (2.66%) compared to SDY (2.47%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs SDY's -54.75%.

On 10-year performance, CDL leads with 10.83% vs 9.29% for SDY. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, SDY has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDL has performed better with a 10.83% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL and SDY have the same expense ratio: 0.35% per year.

CDL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.48% for SDY.

CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while SDY is Mid Cap Value Equities. CDL tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Crestview and State Street.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор