Сравнение CDL с KEAT
CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. CDL is passively managed, while KEAT is actively managed. Over the past year, CDL returned 20.72% vs 17.99% for KEAT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDL charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.
Доходность
Сравнение доходности CDL и KEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDL показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 3.71%.
CDL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.32%
KEAT
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDL и KEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 13.91% | 9.04% | 10.69% |
KEAT Keating Active ETF | 3.71% | 22.76% | 3.10% |
Correlation
The correlation between CDL and KEAT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.59 |
The correlation between CDL and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDL vs. KEAT — Ранг доходности на риск
CDL
KEAT
Сравнение CDL c KEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDL | KEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 1.72 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 6.40 | +6.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDL и KEAT
Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки KEAT в -10.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и KEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDL | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.03% | -10.53% | -30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -10.53% | +4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -10.53% | +10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -1.72% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 2.82% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDL и KEAT
Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 3.35%, в то время как у Keating Active ETF (KEAT) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDL | KEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.62% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 8.90% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 10.81% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 10.43% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 10.43% | +6.61% |
Сравнение комиссий CDL и KEAT
CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDL и KEAT
Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности KEAT в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.13% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
KEAT Keating Active ETF | 2.37% | 2.48% | 1.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDL and KEAT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KEAT has higher volatility (3.62%) compared to CDL (3.35%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs KEAT's -10.53%.
On 1-year performance, CDL leads with 20.72% vs 17.99% for KEAT. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CDL has performed better with a 20.72% return vs 17.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.
CDL has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 2.37% for KEAT.
CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Crestview and Keating. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.85% for KEAT.
CDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDL и KEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор