PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с KEAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с KEAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and KEAT (Keating Active ETF) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while KEAT is a Global Allocation fund actively managed by Keating. CDL is passively managed, while KEAT is actively managed. Over the past year, CDL returned 18.04% vs 24.92% for KEAT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDL charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for KEAT.

Доходность

Сравнение доходности CDL и KEAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Keating Active ETF (KEAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у KEAT с доходностью 9.05%.

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%

KEAT

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.47%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.91%
1 год
24.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и KEAT

2026 (YTD)20252024
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%8.65%
KEAT
Keating Active ETF		9.05%22.76%2.41%

Correlation

The correlation between CDL and KEAT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2024 г.

0.61

The correlation between CDL and KEAT has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDL и KEAT

Секторы
CDL
KEAT

Коммунальные услуги

24.3%

-

Финансовые услуги

23.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

15.9%
22.2%

Энергетика

9.5%
30.9%

Технологии

6.9%

-

Здравоохранение

6.8%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%

-

Коммуникационные услуги

4.4%
15.0%

Промышленность

2.3%
4.3%

Сырьевые материалы

0.0%
21.7%

Недвижимость

0.0%
0.6%

Коммунальные услуги

CDL
24.3%
KEAT

-

Финансовые услуги

CDL
23.4%
KEAT
1.0%

Потребительский защитный сектор

CDL
15.9%
KEAT
22.2%

Энергетика

CDL
9.5%
KEAT
30.9%

Технологии

CDL
6.9%
KEAT

-

Здравоохранение

CDL
6.8%
KEAT
5.3%

Потребительский циклический сектор

CDL
6.6%
KEAT

-

Коммуникационные услуги

CDL
4.4%
KEAT
15.0%

Промышленность

CDL
2.3%
KEAT
4.3%

Сырьевые материалы

CDL
0.0%
KEAT
21.7%

Недвижимость

CDL
0.0%
KEAT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Keating Active ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX
Часто сравнивают с KEAT:
KEAT с SGRTKEAT с FEGEKEAT с FUNLKEAT с VASGXKEAT с ELCVKEAT с SLVOKEAT с VTV

Доходность на риск

CDL vs. KEAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KEAT
Ранг доходности на риск KEAT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEAT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEAT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEAT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c KEAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Keating Active ETF (KEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLKEATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.44

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.32

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.14

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

11.38

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. KEAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KEAT равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и KEAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLKEATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.44

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.52

-0.88

Просадки

Сравнение просадок CDL и KEAT

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки KEAT в -7.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и KEAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLKEATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-7.45%

-33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-6.04%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-5.92%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-1.57%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.20%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и KEAT

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Keating Active ETF (KEAT) имеют волатильность 2.66% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLKEATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.55%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

8.32%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.25%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

10.27%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

10.27%

+6.77%

Сравнение комиссий CDL и KEAT

CDL берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KEAT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и KEAT

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности KEAT в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
KEAT
Keating Active ETF		2.25%2.48%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDL and KEAT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDL has higher volatility (2.66%) compared to KEAT (2.55%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs KEAT's -7.45%.

On 1-year performance, KEAT leads with 24.92% vs 18.04% for CDL. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KEAT has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KEAT has performed better with a 24.92% return vs 18.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for KEAT.

CDL has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 2.25% for KEAT.

CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while KEAT is Global Allocation. They also come from different issuers: Crestview and Keating. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.85% for KEAT.

KEAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и KEAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор