PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDL с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDL с INCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. CDL is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, CDL returned 8.68%/yr vs 11.11%/yr for INCE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDL charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности CDL и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDL показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у INCE с доходностью 13.04%.

CDL

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.38%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.31%
1 год
18.04%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.68%
10 лет*
10.83%

INCE

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDL и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		10.43%9.04%15.58%3.03%-0.45%33.42%-3.35%26.38%-5.86%16.29%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between CDL and INCE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г.

0.72

The correlation between CDL and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CDL и INCE

Секторы
CDL
INCE

Коммунальные услуги

24.3%
6.4%

Финансовые услуги

23.4%
10.5%

Потребительский защитный сектор

15.9%
9.3%

Энергетика

9.5%
8.1%

Технологии

6.9%
7.6%

Здравоохранение

6.8%
4.3%

Потребительский циклический сектор

6.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.6%

Промышленность

2.3%
9.8%

Сырьевые материалы

0.0%
4.5%

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

CDL
24.3%
INCE
6.4%

Финансовые услуги

CDL
23.4%
INCE
10.5%

Потребительский защитный сектор

CDL
15.9%
INCE
9.3%

Энергетика

CDL
9.5%
INCE
8.1%

Технологии

CDL
6.9%
INCE
7.6%

Здравоохранение

CDL
6.8%
INCE
4.3%

Потребительский циклический сектор

CDL
6.6%
INCE
2.2%

Коммуникационные услуги

CDL
4.4%
INCE
2.6%

Промышленность

CDL
2.3%
INCE
9.8%

Сырьевые материалы

CDL
0.0%
INCE
4.5%

Недвижимость

CDL
0.0%
INCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с AVUVINCE с AVUSINCE с PJFVINCE с JEPQ

Доходность на риск

CDL vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDL c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDLINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
3.26

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
4.73

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.61

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

5.52

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

20.83

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDL vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDL на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа INCE равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDL и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDLINCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.26

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.84

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CDL и INCE

Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDLINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-33.95%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-4.90%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.87%

-14.01%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.28%

-18.40%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.76%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.25%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.30%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CDL и INCE

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что CDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDLINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.02%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

5.96%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

8.32%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

13.27%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

15.69%

+1.35%

Сравнение комиссий CDL и INCE

CDL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDL и INCE

Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности INCE в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.17%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDL and INCE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDL has higher volatility (2.66%) compared to INCE (2.02%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, INCE leads with 11.11% vs 8.68% for CDL. On fees, INCE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 11.11% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for CDL.

INCE has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 3.17% for CDL.

CDL is categorized as Large Cap Value Equities, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: Crestview and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.35% for CDL and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDL и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор